Spx Opzioni Trading System

Introducendo la strategia Bittman 8 gennaio 2015 Jack Slocum Nel 2012 Jim Bittman. Direttore del Programma di Sviluppo e di un istruttore senior per le opzioni Institute presso CBOE. ha dato una presentazione che ha delineato una strategia 2-step per la negoziazione l'indice SampP 500 (SPX) utilizzando le opzioni settimanali. La strategia è particolarmente interessante perché il sig Bittman fornito molto specifici punti di ingresso e di uscita, back testing dati, probabilità e un confronto dettagliato vs commercio di una volta al mese utilizzando le opzioni standard mensili SPX. Questa strategia settimanale è stata una delle strategie principali che hanno ispirato la creazione di altarithm. In questo articolo, discuteremo i risultati e le sfide affrontate mentre trading manualmente la strategia Mr Bittman delineata, come altarithm ha risolto queste sfide, aumentando i rendimenti da 1,5 a settimana e come impostare e utilizzare l'algoritmo Bittman per te stesso. La strategia per quelli accusati negoziazione di opzioni, di seguito è una panoramica di alto livello di come funziona la strategia. Si tratta di non-direzionale e comporta la vendita o un Bull Put o Orso call spread di credito ogni settimana dopo la SPX muove un importo calcolato in entrambe le direzioni. Calcolare una mossa 14 e 12 la deviazione standard (SD) per la SPX utilizzando Wednesday8217s chiusura VIX. Utilizzare SPX prezzo di apertura il Giovedi e valori dal punto 1 per il calcolo 14 e 12 SD si muove su e giù. Quando SPX tocca o 14 SD, vendere 8220opposite8221 spread di credito con un prezzo di esercizio 12 SD sul lato opposto. Ciò può accadere Thur e Ven della stessa settimana o lunedì, martedì o mercoledì della settimana successiva. Il più vicino ad esso è quello di scadenza più piccolo è il credito raccolti, ma con una maggiore probabilità di essere redditizia. Se il mercato ripercorre al prezzo SD opposta 14 quindi uscire immediatamente la posizione a prescindere dal conto economico. In caso contrario, lasciare che le opzioni scadono senza valore il venerdì successivo e mantenere il pieno di credito ricevuto in caso di vendita la diffusione come profitto. Se si desidera guardare la presentazione, le diapositive e video completo sono disponibili per il download sul sito Hamzei Analytics8217. Livevol ha anche una grande spiegazione con l'esempio. Risultati Strategia (Prima Automazione) ho avuto un grande successo con la strategia alla fine del 2012 e su gran parte del 2013, con un rendimento medio del 3,2 per settimana compreso vincitori e vinti. Ecco alcune delle cose che mi è piaciuto di questa strategia: 3,2 a settimana in media un rendimento 79,3 vincitori oltre 39 settimane tassati favorevolmente (60-lungo termine 40 a breve termine) PM opzioni (a differenza RUT) stabilirono opzioni SPX di tipo europeo (nessun rischio di esercizio anticipato rottura spread) Qui sono alcune delle sfide che ho incontrato usando questa strategia: La diffusione bidask sulle opzioni SPX può essere molto grande (0,50-1,50) e cercando di ottenere un prezzo favorevole in mezzo è una sfida soprattutto con ordini diffusione perché can8217t essere modificato. Inserire un ordine intorno al prezzo punto, attendere qualche secondo per vedere se si riempie, annullare l'ordine, attendere che si annulla, e quindi creare un nuovo ordine per riprovare 8211 volte 3 o 4 volte, mentre il prezzo si muove contro di voi. Questa è probabilmente la parte più frustrante circa il commercio SPX si diffonde e dove la maggior parte degli investitori, me compreso, lasciare la maggior parte dei soldi sul tavolo. È necessario monitorare le posizioni di tutti i giorni. Il mercato può muoversi contro di voi in modo rapido e si deve essere pronti a chiudere la posizione per evitare perdite estese. A volte it8217s difficile prendere la perdita. Io sono di solito abbastanza disciplinato, ma non sono riuscito a chiudere un paio di posizioni in cui avrei dovuto con conseguente perdite maggiori. SPX ha una complessa varietà di opzioni disponibili in diverse catene di opzione. Standard AM opzioni sono mescolati con Weeklys, Quarterlys risolta, e se la scadenza cade il 3 ° venerdì del mese, c'è una catena speciale SPXPM. Miglioramento con l'automazione all'inizio del 2013, ho iniziato la ricerca di modi per risolvere queste sfide utilizzando l'automazione. Ho trovato che le piattaforme di trading algoritmico disponibili per gli investitori individuali hanno tutti lo stesso obiettivo: analisi quantitativa programmabile per il trading azionario. Molto pochi hanno il supporto per le opzioni di trading e nessuno ha fornito il livello di supporto necessario per automatizzare le strategie di trading stavo usando senza sviluppo estensivo personalizzato. A alta5, il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di creare una piattaforma di trading algoritmico progettato specificamente per automatizzare le strategie di trading come quella presentata dal Sig Bittman, per l'utilizzo da parte degli investitori di tutti i giorni. Per gli sviluppatori di algoritmi, è dotato di un, API object-oriented basata su standard e una drag color-coded visivo e rilasciare Algorithm Builder. La piattaforma inoltre risolve in modo trasparente molte delle sfide affrontate dai commercianti attivi come la diffusione bidask. Smart Pricing Il 1 sfida di qualsiasi strategia di opzioni (e 1 nella lista di cui sopra) è la diffusione bidask. indirizzi Smart Pricing questo facendo personalizzabile, ad alta velocità, le variazioni di prezzo incrementali ordini fino a riempire. Per ordini complessi che can8217t modificabili (come spread) gestisce automaticamente il flusso di lavoro per annullare e inviare nuovamente i nuovi ordini. Motivi per utilizzare Smart Pricing: completamente automatizza la rasatura la diffusione bidask risparmio di capitale. Ad alta velocità, una frazione di secondo variazioni di ordinare prezzi che can8217t essere duplicati manualmente. Assicura tutti gli ordini seguono le complesse regole ordine di prezzo CBOE. Utilizzando cronometrati 8220limit8221 ordini con variazioni di prezzo incrementali, si difende naturalmente nei confronti degli operatori ad alta frequenza che fanno uso di piccoli ordini e velocità per 8220sniff8221 fuori quanto gli investitori sono disposti a pagare. Facile configurazione 1 punto per gli investitori di tutti i giorni. Estremamente personalizzabile per gli sviluppatori di algoritmi, tra cui la creazione di norme sui prezzi completamente personalizzati. Il alta5 La strategia è in fase di sviluppo e la versione corrente può essere leggermente diversa da quella nella foto qui sotto. La creazione di un nuovo operatore utilizzando la strategia Bittman8217s è molto semplice e non richiede alcuna conoscenza tecnica. 1. Fare clic 8220New Instance8221 nella strategia Marketplace. Un 8220Instance8221 è una copia in esecuzione di un algoritmo personalizzato le impostazioni fornite al punto 2. 2. Selezionare un account da utilizzare, Paper Trading o il vostro conto di intermediazione. Per le impostazioni che corrispondono ai valori Mr Bittman utilizzato nella sua presentazione, selezionare le impostazioni 8220Default8221 profilo e clicca 8220Create Instance8221. 3. Il vostro esempio avrà inizio 8220unfunded8221. Inserisci l'importo dei fondi disponibili che si desidera assegnare all'istanza e una nota (opzionale). That8217s esso, l'algoritmo è pronto per il commercio per voi. Sarà attendere i segnali di ingresso definite in Mr Bittman8217s presentazione e automaticamente entrare e uscire posizioni per voi ogni settimana. Essa vi comunicheremo, che entra ed esce posizioni o se incontra problemi. Take Over in qualsiasi momento Anche se l'algoritmo è completamente automatizzato, in altarithm si ha sempre la possibilità di uscire immediatamente qualsiasi posizione o mettere in pausa l'algoritmo di assumere e gestire una posizione manualmente. Risultati con Automation Il mio esempio è stato trading dal vivo per circa 14 settimane ed il mio rendimento medio è stato 4,7 a settimana (con un miglioramento di 1,5). Smart Pricing aumentato il mio premio medio raccolto da .12 per azione. Il mio win-rate (75,8) è leggermente inferiore, ma il mio importo medio perdita è stata molto più bassa 8211 probabilmente a causa della rigorosa, in tempo reale, il rispetto delle regole di uscita. Messaggio di navigazione quando hai intenzione di rilasciare la beta Sono interessato utilizzando l'algoritmo Bittman e vorrebbe provarlo. Che cosa hai intenzione di pagare per i vostri servizi, non c'è molto informazioni sul tuo sito. philerupper la piattaforma è in fase di sviluppo. rimanete sintonizzati HI, ha fatto questo andare da nessuna parte approccio molto fresco, I8217m molto ansioso di imparare questo sistema di trading. Ti prego, dimmi come posso ottenere ulteriori informazioni e iscriversi al tuo servizio. Agostino, si prega di aggiungere il vostro nome alla lista di beta. stiamo aprendo la beta in gruppi. grazie Sarebbe vi capita di avere un collegamento a una registrazione della Bittman 2-Step Credit Spread presentazione che si fa riferimento a sono stato in grado di trovare il file PDF, ma non una registrazione della presentazione vera e propria. Nemmeno sul sito CBOE. Perché usare Giovedi, come la data di inizio per l'algoritmo SPX scadenza settimanale Venerdì vicino (tranne che per ogni mese), shouldn8217t Lunedi essere usato come la partenza di Paul, diversi link sono in 2 ° comma. Ben, presumo che Giovedi ha prodotto ottimi risultati in backtesting per il signor Bittman. Qualsiasi possibilità di strategia a lavorare con i futures ES Volete dire al di capitale che assegnato per il commercio. Baur, we8217ve ridisegnato il processo di allocazione di fondi per un importo fisso per opportunità e una massima durata. In passato I8217ve ha avuto successo con 35 di capitale disponibile per individuo opportunità. Partecipa alla discussione Cancellare replySPX Sistema Option Trading ho sviluppato un calcolatore online per assistere con il trading spread di credito SPX (Bull Put spread, Orso chiamata Spreads, ferro Condors). Ho raccolto 10 anni di SPX quotidiana e dati intra-day, al fine di analizzare come la SPX si muove su un qualsiasi periodo di tempo (1 giorno, 5 giorni, 30 giorni, ecc). La calcolatrice consente di immettere un periodo di tempo, come Venerdì a Venerdì (5 giorni). E allora vi mostrerà quanto la SPX è spostato in quel periodo di tempo. Calcola le mosse storiche e applica quelle s alla corrente SPX per fornire le gamme. Ciò che rende la calcolatrice unico è l'ho fatto in modo che solo i periodi di tempo di volatilità simili vengono estratti. Lo faccio utilizzando il VIX. Se il VIX è attualmente a 13, posso avere la calcolatrice estrarre solo le mosse storiche quando il VIX è 15 o meno (io uso un valore leggermente superiore per un cuscino). Ciò contribuisce a migliorare notevolmente la capacità di trovare credit spread SPX con un saldo di remunerazione del rischio. Usando questo sistema nel 2014, ho fatto 45 mestieri di una settimana o meno. I risultati sono 4 perdenti 41 vincitori con un ritorno da inizio anno di circa 125. Un esempio della calcolatrice (solo 12 mesi di dati nel calcolatrice campione) si possono trovare a questo link: ho un forum e chat-room in cui si discute di come usare la calcolatrice (insieme ad altre strategie). Faccio richiedere una donazione annuale minimo per mantenere l'appartenenza focalizzata sulla commercianti seri. L'adesione consente inoltre di accedere alla piena calcolatrice SPX on-line (e altri dati). Ho anche un sito web gratuito in cui ho posto alcune opzioni di formazione e alcuni esempi informazioni su altri dati raccolgo. Oltre opzioni SPX, ho un sacco di commercio AAPL. Ho un sistema giorno-trade che funziona bene per la temporizzazione punti di uscita di entrata intra-day per AAPL. Ecco un link al sito web: Opzioni QQQ e opzioni SPY Trading System Scoperti Opzioni Trading System Che cosa ci si può aspettare: dicembre 2015 Facendo rimbalzi durante il mercato ribassista agosto 2014 6 Segnali - 6 vincitori febbraio 2014 9 segnali in un mese - tutti i vincitori gennaio 2013 mese migliore da febbraio 2010 settembre 2012 Miglior mese nel 2012 sulla base del premio ricevuto per le opzioni di vendite allo scoperto e sui commerci attuali auto-negoziate dai maggiori broker Auto-Trading semplicità del nostro sistema di trading Forniamo tutto ciò che è necessario: Nome del Sottostante sicurezza, prezzi di esercizio, le date di scadenza, di entrata e di uscita prezzi. (Clicca qui per vedere un esempio dei nostri segnali). December 2006 Una importante rivista - Working denaro - ha appena pubblicato un articolo su NOS opzioni scoperte segnali di servizio Nel breve periodo di tempo il nuovo servizio NOS è diventato non accettato solo con un'ampia gamma di commercianti, ma i media così: accordo quotIn con i sistemi reddito approccio orientato, i prelievi dal dicembre 2004 sono stati pochi e lontani tra loro. Ad esempio, al momento della stesura c'era solo un perdente nel 2006. quot quotIf non siete avidi con i profitti, quindi un sistema di opzioni di reddito-oriented come questo può essere efficace per ogni livello di trader. quot quotHard-Working Moneyquot - una revisione indipendente delle opzioni Segnali scoperto e tecnologie proprietarie MarketVolume. magazine quotBarronsquot, quot. prodotto è successo perché it39s basa sulla tecnologia mercato-volume e la previsione di tendenza. quot quotWhile in vacanza, è possibile utilizzare un sistema automatico di negoziazione o un advisory cui segnali buy sono convertiti in ordini ad un broker online. It39s sempre più facile per il commercio opzioni mentre si sun. quot Perché un esperto investitori essere interessati a opzioni venditori Opzione corti hanno maggiori opportunità di profitto che gli acquirenti di opzione a vendere. Tenete a mente che l'erosione tempo è un'opzione seller39s alleato. Come regola generale, i venditori di opzioni possono trarre profitto: se il mercato va nella direzione prevista, se il mercato si muove lateralmente, anche se le mosse di sicurezza sottostante un po 'contro la direzione della posizione corta, la vendita di opzioni brevi possono ancora portare in un profitto a causa di un'erosione option39s del valore del tempo. Una sola commercio vincente potrebbe pagare per l'adesione per gli anni a venire. NEGAZIONE. Queste informazioni sono destinate solo per scopi didattici E NON costituisce alcuna consulenza finanziaria. RISCHIO è coinvolto in tutti gli stili di gestione del denaro. Opzioni scoperto trading comporta un rischio maggiore di commercio di bestiame. È assolutamente necessario prendere le tue decisioni prima di agire su qualsiasi informazione ottenuta da questo sito web. I risultati di ritorno rappresentati sul sito web sono basati sul premio ricevuto per le opzioni di vendita allo scoperto e non riflettono margine. Si consiglia di contattare il proprio broker sui requisiti di margine sulla scoperta trading di opzioni prima di utilizzare qualsiasi informazione su questo sito web. Utilizza il nostro calcolatore di quotTrade quot ricalcolare le nostre prestazioni passate in relazione ai requisiti di margine, commissioni di intermediazione e altre spese relative commerciali. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri.