Volume-ponderata media mobile esponenziale (V-EMA) e l'indicatore direzionale Movimento Raccogliamo prezzo e di volume di dati per il brodo (o fondo comune), per gli ultimi giorni N, vale a dire: (P 1 V 1.), (P 2 . V 2), (P 3. V 3). (. PN VN) e calcolo, con queste informazioni: Num (Ora) EMA degli ultimi N valori di (Volume) (Price) e Den (Ora) EMA degli ultimi N valori di (volume) che pretende spiegare come calcolare loro Pazienza . Domani, una volta weve ha ottenuto il prezzo, P N1. e Volume, V N1. calcoliamo: e Num e Den rappresentiamo rispettivamente numeratore e il denominatore, e 945 1 - 2 (N 1) in modo, per N 14 (di 14 giorni V-EMA) wed avere 945 1-215 0,867 Per avviare questa procedura (prima weve ha ottenuto un po 'di prezzi e volumi) usiamo Num (Ora) (1 - 945) del volume x prezzo e Den (Ora) (1 - 945) Volume Da allora in poi, si usa la formula magica. Esempio Okay, supponiamo che il prezzo di chiusura e il volume sono 23.50 e 5,250.9, in migliaia di azioni scambiate. Supponiamo, inoltre, che sono state lavorando con una media mobile di 14 giorni, in modo da 945 0,867. e Num (Now) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 e Den (Now) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 modo V-EMA (Ora) Num (Ora) Den (Ora) 16.412.698,37 23.50 da qui. Ma questo è solo prezzo di oggi Im felice che tu notato. Tuttavia, abbiamo bisogno di avere un valore di partenza per Num e Den. Domani, supponiamo che il nostro prezzo e di volume sono 24.50 e 1,477.8 chilo-azioni, così ora usiamo formula magica: E così via. e così via. Destra. Mentre continuiamo, generiamo un esponenziale del volume ponderata media mobile e. E 'questo quello che stai dopo un volume ponderato. Bene. uh. non esattamente. Erano davvero dopo un indicatore di movimento direzionale Volume ponderate (DMI). Ive ha dimenticato di cosa si tratta. Poi tornare indietro e leggere la roba Analisi Tecnica. Tuttavia, in poche parole, si calcola una sequenza di punti Bull e Punti Orso (a seconda delle aumenti delle massime giornaliere rispetto alle diminuzioni dei minimi al giorno) e abbiamo poi calcoliamo l'esponenziale Medie (EMA) di queste due sequenze di Bull Moving e punti Orso, chiamando questi EMA s DMI e DMI e noi eccitarsi quando DMI supera DMI perché ci aspettiamo quindi il brodo a decollare. quindi guardiamo la loro differenza: ADX (DMI) - (DMI) in modo che. Mi dispiace ho chiesto. Vogliamo considerare la differenza tra l'ordinario, giardino-varietà DMI e la versione Volume ponderata, che ben si chiamano VDI. Prendere in considerazione i seguenti grafici, dove stavano facendo la cosa DMI. ignorando il volume degli scambi: Si noti che l'ADX immerso negativo a metà maggio. Forse questo è l'inizio di un declino. Forse dovremmo vendere. Forse dovremmo preoccuparci. Tuttavia, questo tuffo segue un periodo di basso volume (vedi tabella in alto a sinistra). Se avessimo incluso il volume nei nostri calcoli. Vuoi dire, l'uso VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) al posto di. Dont interrompere. Se includiamo Volume. troviamo il seguente: e ora, se possediamo il titolo, erano felici. Il calcio, pensiamo, si riprenderà in fretta. Ma potrebbe andare nella direzione opposta. Intendo. Sì, potrebbe andare nella direzione opposta. Compreso il volume potrebbe farvi molto nervoso. Per esempio, ecco un altro magazzino. Senza usare la ponderazione del volume (ma solo lo standard DMI), per la squadra ADX andare negativo all'inizio di maggio. Tuttavia, se consideriamo anche il volume, il VDX va negativo. per una settimana o giù di lì. Così che cosa è la morale di questa storia La morale Credo che dovremmo pensare all'acquisto (o di vendita) solo quando il VDX va positivo (o negativo) di un importo significativo. Che cosa è significativo Hmmm. buona domanda. Id suggerire utilizzando poi sposare ottenere una percentuale e sposare rilassarsi a meno che il VDX è salito sopra, per esempio, 30 o sceso sotto, per esempio, -30: Quindi, se vedo il calo VDX a -15, come nel grafico sopra, mi basta andare indietro dormire. C'è un foglio di calcolo si può giocare con. È possibile scegliere ADX o il VDX Volume ponderata. Ecco come si presenta: Just Right click sul foto per scaricare il file. ZIP d foglio di calcolo. Nel frattempo, ecco un paio di VDX s (al contrario di ADXs) a riflettere: e, per un cambio di passo (perché non c'è nessun cifre del volume di questo indice), il ADX per il Nasdaq, sotto: Ma per quanto riguarda la grande cadere nel NAZ, l'anno scorso Va bene, ecco un quadro per questo: Così, sembra che ADX anticipato la caduta. sorta. se otteniamo eccitati circa 30 drop. Credete in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Ad esempio, sarebbe questa roba ADX hai tenuto fuori dal Nasdaq, per tutto il Buon domanda 2000. vediamo. Supponiamo di avere 1.000 investito nel Nasdaq, nel gennaio 2000 e guardiamo il ADX. Quando si scende sotto i -30 noi vendiamo tutto, mettere i soldi sotto un cuscino e aspettare. Quando l'ADX supera il 30 compriamo di nuovo in. E soggiorno in fino a che non scende sotto -30 di nuovo. Si presenta come hai fatto 12,9 per l'anno, mentre il NAZ caduto. quello Over 40. Sì, a meno di notare che ho venduto a marzo e tenuto il denaro fino alla fine di maggio. Ho anche comprato indietro, a volte verso la fine del mese di agosto, e sono uscito più tardi, quando l'ADX è sceso da 30 a -30 in circa una settimana o giù di lì. e ho perso soldi così, credi in questa roba analisi tecnica Bene. uh. non proprio. Quindi, indovinate un po 'magazzino dovremmo preoccupare, ora, il 27 maggio, 2001 Quante ipotesi ottengo Pfizer Sei sicuro Chiedimi di nuovo in una settimana o tre. Heres una più recente Pfizer. Aha Così la vostra previsione è pessimo. Ya vincere alcuni. Ya perde. Ma è VDX. la roba volume-weighted, davvero meglio di ADX. Uh. lascia provare su alcuni azionari questo è stato intorno per un po ', come forse. Che ne dite di General Electric. Il suo stato intorno dal momento che la DOW aveva scorte solo una dozzina e Id dire che. Va bene, ecco cosa ben fare: alla fine di ogni settimana si segnala la Open, High, Low e prezzi di chiusura per quella settimana. Utilizzando la media di questi quattro prezzi, (OpenHighLowClose) 4, si calcola il 4 settimane VDX. Se il VDX supera il 30 abbiamo acquistare le azioni al prezzo di apertura prossime settimane. Se il VDX scende sotto -30 vendiamo il magazzino al prossime settimane prezzo di apertura e attaccare il denaro in mercato monetario, a 2 all'anno. Sulla destra, il risultato finale (da Jan85 a Jun01) Qui di seguito, alcuni primi piani, dove i puntini indicano piccole passa tra il magazzino e Money Market: Allora, qual è stato il guadagno annualizzato per il. Per GE, il guadagno annualizzato da Jan85 a Jun01 era 20,0 e VDX era 23,1. Che dire di ADX. Che cosa se semplicemente ignorato il volume Per ADX il guadagno annualizzato era di circa 22,9. Un grosso problema Aah. ma se si fosse investito 100K per quegli anni, ITD fare una differenza di oltre 100.000 nel vostro portafoglio finale - se è stato utilizzato VDX invece di ADX - da circa 2.9M a 3.0M e questo è significativo, eh E se abbiamo appena fatto un buy e tenere premuto con il brodo di GE, mer avere circa 2M da June01. Tale 4 settimane media. E 'questo il miglior numero e che il 30 figura - che dire. Il 30 è fino a voi. Io lo chiamo il parametro tranquillità. Si desidera tranquillità Scegli - 100, relax, non fare nulla. È necessario l'adrenalina Scegli - 5. Aha Così si guardò i dati storici e raccolse i parametri, come 4 settimane di e 30. in modo da rendere VDX guardare bene bene. uh, si deve utilizzare i dati storici per ogni azione al fine di valutare i parametri appropriati per quella particolare azione. Voglio dire, non tutti gli stock si comportano allo stesso modo. Alcuni sono più volatili. Alcuni sono. Mumbo Jumbo. Inoltre, si ignora il costo di negoziazione e che dire di intervalli di tempo più lunghi e. E se hai ignorato il volume e appena usato ADX. Il guadagno annualizzato sarebbe stato. uh. 17.0, ma devo dire che ha più senso per includere il volume. Dopo tutto, i prezzi delle azioni associate a un volume più alto sono sicuramente più importante del prezzo delle azioni, quando solo un po 'di azioni commerciali. Di solito ci sono più persone coinvolte. prezzi ponderato per il volume ci danno una stima del prezzo medio pagato per uno stock. Utilizzando il prezzo, da solo, è come dire che le dimensioni di una macchina - ignorando il peso della vettura - che proprio la sua dimensione da sola determinare la quantità di forza necessaria per spostare la macchina. E 'come dire che. Per gyrfalcon e altri Nortel - e Xiu-watchers: NOTA: C'è un semplice foglio di calcolo a disposizione. Basta digitare il simbolo di borsa, fare clic su un pulsante (mentre sei connesso alla rete) e scarica i dati pertinenti e le trame del VDX (grazie a Ron M). Il foglio di calcolo simile a questa. Per scaricare il foglio di calcolo, DESTRA Cliccare qui e Salva oggetto o Salva collegamento. Trading Con il prezzo VWAP E MVWAP Volume Media ponderata (VWAP) e gli strumenti di movimento prezzo medio ponderato del volume (MVWAP) sono commerciali che possono essere utilizzati da tutti gli operatori. Tuttavia, questi strumenti sono utilizzati più di frequente dai commercianti a breve termine e in programmi di trading algoritmo basato. MVWAP può essere utilizzato dai commercianti a più lungo termine, ma VWAP guarda solo un giorno alla volta grazie al suo calcolo intra-day. Entrambi gli indicatori sono un tipo speciale di medio prezzo che tenga conto di questo volume di fornisce un'istantanea molto più preciso del prezzo medio. Gli indicatori fungono anche da punti di riferimento per gli individui e le istituzioni che desiderano valutare se hanno avuto una buona esecuzione o cattiva esecuzione sul loro ordine. (Per un primer, consultare medie mobili calibrati: The Basics.) Calcolo VWAP Il calcolo VWAP viene eseguito dal software grafici e visualizza una sovrapposizione sul grafico che rappresenta i calcoli. Questo display assume la forma di una linea, simile ad altri media mobile. Come quella linea è calcolato come segue: Scegli il tuo periodo di tempo (grafico tick, 1 min, 5 min, ecc) Calcolare il prezzo tipico per il primo periodo (e tutti i periodi del giorno successivo). Il prezzo tipico è raggiunta prendendo l'aggiunta del alta, bassa e stretta, e dividendo per tre: (HLC) 3 Moltiplicare questo prezzo tipico per il volume per quel periodo. Questo ci darà un valore chiamato TPV. Mantenere un totale parziale dei valori di TPV, chiamato cumulativo TPV. Questo si ottiene aggiungendo continuamente più recente TPV ai valori precedenti (ad eccezione del primo periodo, poiché non vi sarà alcun valore precedente). Questa cifra dovrebbe sempre essere sempre più grande nel corso della giornata. Mantenere un totale parziale di volumi cumulativi. A tale scopo, aggiungendo continuamente il volume più recente al volume precedente. Questo numero deve ottenere solo più grande nel corso della giornata. Calcola VWAP con le tue informazioni: il volume TPVcumulative cumulativo. Ciò fornirà un prezzo medio ponderato per il volume per ogni periodo e fornirà i dati per creare la linea fluente che si sovrappone i dati relativi ai prezzi sul grafico. E 'probabile meglio utilizzare un foglio di calcolo per tenere traccia dei dati se si sta facendo questo manualmente. Un foglio di calcolo può essere facilmente configurato. Figura 1: Foglio di calcolo intestazioni Fonte: Microsoft Excel I calcoli appropriati avrebbe bisogno di essere immesso. Raggiungere il MVWAP è abbastanza semplice dopo VWAP è stato calcolato. Un MVWAP è fondamentalmente una media dei valori VWAP. VWAP viene calcolato solo ogni giorno, ma MVWAP può muoversi da un giorno all'altro, perché si tratta di una media di una media. Questo fornisce i commercianti a lungo termine con un volume medio ponderato dei prezzi in movimento. Se un commerciante voleva un MVWAP 10 periodo, si sarebbero semplicemente aspettare che i primi dieci periodi da trascorrere e quindi sarebbe in media i primi 10 calcoli VWAP. Ciò fornirebbe il commerciante con il MVWAP che inizia viene tracciata in periodo di 10. Per continuare a ricevere il calcolo MVWAP, la media dei più recenti dati 10 VWAP, includerà un nuovo un VWAP del periodo più recente e rilasciare il VWAP da 11 periodi precedenti. Applicare ai grafici Pur comprendendo gli indicatori ei calcoli associati è importante, software grafici in grado di fare i calcoli per noi. Il software che non include VWAP o MVWAP, può essere ancora possibile programmare l'indicatore nel software utilizzando i calcoli di cui sopra. (Per la lettura correlate, vedere Suggerimenti per la creazione redditizie Grafici azioni.) Selezionando l'indicatore VWAP, apparirà sul grafico. In generale non ci dovrebbero essere variabili matematiche che possono essere modificate o regolate con questo indicatore. Se un commerciante desidera utilizzare l'indicatore VWAP Moving (MVWAP), si può regolare il numero di periodi per la media nel calcolo. Questo può essere fatto regolando la variabile nella nostra piattaforma grafici. Selezionare l'indicatore e poi andare nella sua modifica o in funzione per cambiare il numero di periodi mediate. Differenze tra VWAP e MVWAP Ci sono alcune grandi differenze tra gli indicatori che devono essere capito. VWAP fornirà un totale corrente per tutto il giorno. Così, il valore finale della giornata è il prezzo medio ponderato per il volume per la giornata. Se si utilizza un grafico a un minuto, ci sono 390 (6,5 ore x 60 minuti) i calcoli che verranno fatte per il giorno, con l'ultimo che fornisce i giorni VWAP. MVWAP dall'altro fornirà una media del numero di calcoli VWAP si desidera analizzare. Questo significa che non c'è valore finale per MVWAP come può funzionare fluidamente da un giorno all'altro, fornendo una media del valore VWAP nel tempo. Questo rende il MVWAP molto più personalizzabile. Può essere adattata per soddisfare esigenze specifiche. Può anche essere reso molto più sensibile alle mosse di mercato per i traffici e le strategie a breve termine oppure può appianare rumore mercato se si sceglie un periodo più lungo. VWAP fornisce preziose informazioni di acquistare e detenere i commercianti, in particolare dopo l'esecuzione (o alla fine della giornata). Esso consente il commerciante sapere se hanno ricevuto una migliore rispetto alla media dei prezzi di quel giorno o se hanno ricevuto un prezzo peggiore. MVWAP non necessariamente fornire le stesse informazioni. (Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni esecuzione degli ordini.) VWAP inizierà fresco tutti i giorni. Il volume è pesante nel primo periodo dopo il mercato aperto, pertanto, questa azione di solito pesa nel calcolo VWAP. MVWAP può essere effettuata da un giorno all'altro, come sarà sempre media periodi più recenti (10 per esempio) ed è meno suscettibile a qualsiasi singolo periodo - e diventa progressivamente meno così le più periodi cui media è calcolata. Strategie generali Quando un titolo è in trend, possiamo usare VWAP e MVWAP per ottenere informazioni dal mercato. Se il prezzo è sopra VWAP, è un buon prezzo intra-day a vendere. Se il prezzo è al di sotto VWAP, è un buon prezzo intra-day a comprare. (Per la lettura ulteriore, vedere Vantaggi di grafici intraday a basi di dati.) C'è un avvertimento di utilizzare questa intra-day però. I prezzi sono dinamici, così quello che sembra essere un buon prezzo ad un certo punto nel corso della giornata, non può essere da giorni fine. Nei giorni rialzista, gli operatori possono cercare di acquistare quando i prezzi rimbalzano MVWAP o VWAP. In alternativa, si può vendere in un trend al ribasso come prezzo spinge verso la linea. La figura 2 mostra tre giorni di azione dei prezzi nel iShares Silver Trust ETF (SLV). Mentre il prezzo è salito, è rimasto in gran parte al di sopra del VWAP e MWAP, e declina alle linee previste opportunità di acquisto. Come prezzo è sceso, sono rimasti in gran parte al di sotto degli indicatori e raduni verso le linee sono state le opportunità di vendita. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. For quelli di voi che hanno chiesto le mie sessioni dal vivo ogni settimana sul sito Opzioni Più semplice, ecco il link per la corrente di 7 - 30 giorni di prova. Ho passato gli ultimi due anni in sala trading dal vivo e credo personalmente che è il migliore trading room in giro. Parlo ogni Lunedi e Venerdì dalle 11: 00-12: 00 CST e Mercoledì dalle 1: 00-1: 30 CST. Spero di vedervi lì. - Eric Acquistare una vita Pro iscrizione e ottenere pieno accesso ai download del forum e delle risorse. AGGIORNA ORA ThinkScripter Community Forum - dare aiuto, ottenere aiuto, Pay It Forward
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