Mentre i segnali vengono generati 245, il sistema è stato trovato per essere più efficace sul GBPUSD 1 ora. E 'nel vostro interesse per il commercio solo una moneta durante i mercati in cui essa ha più rilevanza, in modo che il GBPUSD dovrebbe veramente solo essere scambiato durante le sessioni di Londra e New York e non durante la sessione asiatica. Lo stesso vale per l'EURUSD, USDCHF e EURGBP. Usare il buon senso di capire, durante il quale due mercati è meglio al commercio la valuta preferita. È possibile modificare le impostazioni dell'indicatore 8220Sniper8221 per ottenere più mestieri e tempi di permanenza più brevi, o meno mestieri e tempi di attesa più lunghi. Fare clic destro sul indicatore sul grafico, quindi fare clic su 8220properties8221, 8220inputs8221 quindi fare doppio clic sul numero accanto a 8220Sniper Period8221. Se si aumenta questo numero si otterrà commerci potenziali meno e tempi di attesa più lunghi. Se si diminuisce il numero si ottengono più potenziali operazioni e tempi di permanenza più brevi. I valori suggeriti per il sistema sono tra i 11-34. negoziazione costante in un lungo periodo di tempo ha mostrato 30, l'impostazione predefinita, ad essere la più redditizia. Questi potrebbero interessarti: ricevere gratuitamente gli aggiornamenti 0 commenti: Posta un commento Se ti piace questo post, si prega di lasciare il vostro commento: Post più popolari La 8220Super Trend Profit8221 è uno strumento di trading completo progettato principalmente per operare con successo un TENDENZE. INTRODUZIONE RenkoScalpSystem è scambiato sistema che utilizza Renko grafico come movimento principale mercato analisi Sappiamo che Renko movimento va. Passo dopo passo per creare un EA. Aprire Metatrader clic sull'icona, come di seguito: Allora sarà MetaEditor open160 come nella foto qui sotto. Questo sistema è attualmente in fase di test su strada, ma a causa della quantità di commercianti che desiderano essere beta tester ho deciso di postare su. Il 8220100 Pips Scalper8221 quotidiana è un software nuovo di zecca per la negoziazione scalping - strumento di trading completo progettato per SCALPING Trading sul Forex 1.Sniper v2 sistema di negoziazione per H1 Sniper Forex è destinato alla negoziazione in H1 lasso di tempo. Questo sistema di trading forex funziona su qualsiasi coppia di valute, ma i migliori risultati vengono visualizzati sulla coppia di valute GBPUSD. Sniper Forex v2 è molto facile da usare, in quanto è dotato di avvisi sonori di avvertimento. Caratteristiche delle regole Sniper Forex v2 del commercio da linee Sniper Forex v2 di Sniper indicatore di viraggio al blu. Tavolette di istogramma Sniper Trend A e B Sniper Trend dipinto di blu. Non appena una delle linee di indicatore di Sniper cambia colore al blu, il sistema emette un avviso (Alert) su un possibile cambiamento di direzione di tendenza. Quando si modifica il colore di tutte e tre le linee di indicatore di Sniper al blu sul grafico appare freccia, mostrando la possibile direzione del trend. Dopo la comparsa di frecce assicurarsi che le barre di istogrammi Sniper Trend A e B Sniper tendenza in acciaio blu e solo allora aprire una posizione. Linee di indicatore di Sniper cambiano colore in rosso. Tavolette di istogramma Sniper Trend A e B Sniper Trend dipinte di rosso. Stop Loss è fissato al livello dei punti dell'indicatore Sniper Stop. Quando il prezzo raggiunge i 25 pips di profitto, Stop Loss tollerato al pareggio. Nella posizione entriamo con due lotti. Il primo lotto è chiuso quando viene presa la prima Take Profit. Per la coppia di valute GBPUSD è 100 punti. Il secondo lotto è chiusa quando le linee di indicatore di Sniper cambia colore al contrario. Se si apre una posizione con un sacco, poi uscire dal mercato o al raggiungimento di un profitto di 100 punti, o quando un segnale opposto della strategia o un qualsiasi segnale di una possibile inversione di tendenza. strategia di trading Forex Sniper V2, come ogni altro, può essere utilizzato su un vero e proprio mercato forex solo dopo che vengono ricevuti costantemente buoni risultati su un account demo. Nell'archivio SniperForex. rar: Download Sniper Forex v2 Attendere prego, prepariamo il vostro sistema di trading oro completo Linka con aspettativa positiva. Metatrader Expert Advisor incluso. Al fine di diversificare il mio trading, nel corso degli ultimi due anni sono stato alla ricerca di strategie per agire efficacemente in oro. L'oro è un mercato estremamente emotivo che può spostare più punti in un giorno in un senso, e nello stesso modo può rapidamente dare tutto indietro. Queste corse selvagge, il rumore e la volatilità rendono a volte difficile per il commercio in modo discrezionale. Vi è una grande componente emotiva che finisce per danneggiare i commercianti d'oro il più delle volte. Questo, e il fatto che si tratta di un mercato di 24 ore, lo rende più adatto a mio parere per la negoziazione completamente automatizzato attraverso un robot, a. k.a consulente esperto. A questo punto, ho sviluppato tre strategie di trading oro con un fronte positivo: una tendenza seguente strategia. una strategia di breakout basata volatilità che utilizza bande di Bollinger e una strategia di contro-tendenza. In un articolo di oggi, ben esplorare la strategia trend-following. Utilizzando pura azione dei prezzi e indicatori, possiamo determinare che l'oro è in una tendenza rialzista se oggi prezzo di chiusura è superiore a ogni prezzo di chiusura negli ultimi X giorni. Possiamo anche dire che l'oro è in un trend al ribasso, se oggi prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di chiusura di ogni negli ultimi X giorni. Ho iniziato a testare questa semplice ipotesi con i valori X tra 50 e 120 per determinare se ci fosse slancio a favore della tendenza, misurando massima escursione favorevole (MFE) e massima escursione avverse (MAE), dopo tutte le voci. Questo mi ha permesso di quantificare un fronte positivo. Per ulteriori informazioni sul calcolo MFE, MAE, ciò che rappresentano, ecc, leggere Come misurare un bordo sistemi. Alla fine ho optato per 100 giorni break-out, in quanto forniscono un bordo solido e chiaro. Che significa, se l'oro si chiude oggi, superiore a quello che ha chiuso in tutti i precedenti 100 giorni, poi di solito ha qualche slancio a testa che porta più in alto nei prossimi giorni. La bellezza di questo è che, questo non è vero solo per 100 giorni break out, ma anche per 80, 90, 110, 120 e tutti i valori intermedi. Quello è dire, abbiamo un parametro di entrata affidabile che semplicemente non ha ancora capita di produrre rendimenti positivi in passato. Se tutti i dintorni (80, 85, 90, 95, 105, 110, 115, 120), o addirittura alcuni di loro avevano dato risultati negativi, allora la nostra regola di entrata di 100 giorni non sarebbe affidabile e ci sarebbe solo la curva-montaggio il nostro sistema di storia passata, con meno possibilità di sopravvivenza in futuro. Dopo questo, ho deciso di impostare uno Stop Loss a due volte la gamma giornaliera utilizzando l'indicatore Average True Range (ATR). Questa distanza è di solito sufficiente per dare i vostri commerci spazio sufficiente per lavorare fuori il rumore, mentre allo stesso tempo proteggiamo il nostro capitale contro il rischio illimitato. 2xATR è una regola comune applicata da molti sistemi di trading meccanici che utilizzano il lasso di tempo tutti i giorni ed è stato sperimentato dal popolare sistema Tartarughe Trading. Una mossa 2xATR contro la nostra ipotesi iniziale è di solito una causa persa. Meglio prendere una perdita gestibile in quel punto e andare avanti. Così, ora, abbiamo una voce di breakout di 100 giorni in combinazione con uno standard di 2 ATR Loss Stop. Tempo di pensare uscite. Con il sistema LT Trend Sniper. a volte seguire le tendenze per 2 mesi o più. Il periodo medio di partecipazione è di 21 giorni. Per questa strategia ho voluto fare qualcosa di diverso. Volevo uscite più veloce, ed è per questo ho pensato a una semplice uscita basata sul tempo e ha iniziato a testare le uscite automatizzati 4 giorni, 6, 8, 10, 12, 14 giorni dopo le voci. Tutte le uscite basato tempo hanno mostrato risultati positivi nel 12 anno di back-test eseguiti (2001-2012), che è un grande segno. Scegliendo una semplice uscita a base di tempo di 10 giorni, non stiamo scegliendo un valore di parametro che è capitato di essere redditizia in passato. Stiamo infatti scegliendo un valore in mezzo a un mare di possibilità redditizie, con buoni rendimenti solidi anche nei dintorni di resistere a future mutazioni del mercato. Tra l'altro l'uscita di 10 giorni NON ottenere i migliori rendimenti nella parte posteriore-test, ma non ha un quartiere solida che è quello che mi piace di più di questo particolare valore. Non vi è alcuna garanzia che il valore del parametro con il massimo rendimento in passato continuerà ad essere la più redditizia in futuro. La preoccupazione principale è sempre la robustezza e futura affidabilità del sistema. Oltre alla uscita 10 giorni, i traffici sono presentati in un 2: 1 premio al rapporto rischio. In altre parole, se durante i 10 giorni di vita del commercio, un premio che è due volte si ottiene il rischio, allora saremo soddisfatti e chiudere la posizione per un buon profitto. Pertanto, al momento dell'ingresso, il commercio è impostato con un obiettivo di profitto (TP) di 4 volte il ATR. Così, ora abbiamo Stop Loss a 2 x ATR e target di profitto a 4 x ATR. A proposito, qui, ancora una volta, otteniamo rendimenti positivi indipendentemente se si usa una 1: 1, 2: 1. 3: 1 e l'altro premio di rapporti di rischio (3: 2, 5: 2, ecc). che è ancora una volta un grande segno. Con queste semplici regole tutto ciò che mancava era la nostra allocazione del capitale. Ho voluto mantenere un rischio costante per il commercio in modo che i risultati non siano falsati da alcuni avvenimenti con maggior peso. Perché la distanza di Stop Loss è dinamico, il nostro formato di posizione è anche andare a essere calcolato in modo dinamico. Che significa, se la distanza di Stop Loss è piccolo, possiamo permetterci una dimensione posizione leggermente più grande. Tuttavia, per le più grandi distanze Stop Loss dobbiamo usare i formati di posizione più piccole. In questo modo a mantenere un rischio costante durante tutti i mestieri. Per ulteriori informazioni su questo, leggere Come rischiare una percentuale del tuo account per il commercio. Comprare oro su un 100-giorno di chiusura alta. ORO A corto di una chiusura bassa di 100 giorni. Stop Loss a 2 x ATR obiettivo di profitto in 4 x ATR chiudere la posizione a 10 giorni dalla data di entrata se né SL né TP sono stati colpiti. Rischio 5 del conto per la posizione. Significato se SL è colpito, l'account perde il 5 per cento. Naturalmente, questo livello di rischio può essere ridotto per i commercianti più conservatori. Mai scambiare due posizioni contemporaneamente. Se un nuovo segnale viene attivato mentre in una posizione, significa semplicemente che la tendenza sta procedendo a nostro favore. Ci voleva aumentare la nostra esposizione di capitale in quel punto. Invece, abbiamo appena cavalchiamo nella posizione originale. Ok ecco i risultati di questa strategia semplice, ma efficace dal 1 ° gennaio 2001 al 31 dicembre 2012. Si stanno assumendo un punto diffuso in tutto il test di 0,40. (La maggior parte dei broker offrono spread migliori di questo al giorno d'oggi. Ovunque 0,20-0,35 è comune). La simulazione inizia con un saldo di 100.000 conto: (Clicca sull'immagine per ingrandire) (clicca sull'immagine per ingrandirla) Non c'è male. La strategia raggiunge una media 9.83 Annual Return, che batte facilmente il SampP500 Index e l'indice di valuta commercianti fx. Il peggior sorteggio a discesa nella curva di equità era 19.06 e si è svolto da ottobre 2008 a febbraio 2009. Naturalmente, utilizzando un rischio minore di 5 max per il commercio questo pareggio-down può essere ridotta, ma a scapito di anche più piccoli rendimenti medi annuali. Eppure, con un 19,06 max draw-down, la strategia batte facilmente il 55 draw-down subito dal benchmark SampP500 durante la fusione-down finanziaria del 2008. La riduzione della grandezza delle perdite Nonostante i primi risultati positivi, possiamo ancora esplorare approcci più per controllare i nostri draw-down. Per esempio: meccanismi di perdita Trailing Stop. Ora, di solito, quando si mettono perdite di arresto più vicino, ti esponi a ottenere fermato fuori più spesso. Di conseguenza, si inizia a prendere le perdite più piccole ma più frequentemente e questo può provocare un effetto netto nullo in molti casi o esiti ancora peggiori. Per questo motivo, dobbiamo stare attenti e non sentiero fermare le perdite troppo aggressivo. Ci sarà sempre tenere un x ATR arresto distanza 2 Perdita, e ci si sposterà la Stop Loss di 0,5 ATR ogni volta che la posizione si sposta a nostro favore da 0,5 ATR. Per esempio, se la nostra distanza originale di Stop Loss era 32 punti d'oro (ATR 16), poi ci spostiamo da 8 punti una volta che il commercio è andato a nostro favore di 8 punti e continueremo a farlo a tempo indeterminato. Una volta che il commercio si è spostato 2 ATR a nostro favore, abbiamo spostato la Stop Loss quattro volte ed è ora a livello di pareggio, lo stesso prezzo al quale siamo entrati la posizione. Dato che la tendenza progredisce a nostro favore, continuiamo finali il livello di Stop Loss con incrementi di 0,5 ATR, o 8 punti d'oro in questo caso ipotetico. Vediamo i risultati ora con l'aggiunta del meccanismo di Trailing Stop Loss. (Clicca sull'immagine per ingrandirla) Una curva di equità molto più bello ora e statistiche migliori. Average Annual Return è ora 10.94 e il Max Draw-down mai sofferto è 15.94. (Meta-trader over-stima con 18,17 perché presuppone picchi di capitale più elevati e perdite maggiori che ritiene Posizioni Aperte saldi). La mia preferenza è quella di considerare solo posizioni chiuse nei risultati. Questo è ora un sistema commerciale più rispettabile con pochissimi gradi di libertà e un bassissimo grado di curva-montaggio di dati passati. Abbiamo un forte spazio parametri con molte combinazioni di uscite di entrata e di premiare per i rapporti di rischio, tutti loro ottenendo risultati positivi a lungo termine, che parla della solidità di questo approccio e le enormi mutazioni del mercato dell'oro avrebbe dovuto sopportare in modo che questo semplice principio trend di smettere del tutto lavorare in futuro. Come ha fatto il sistema di eseguire nel Fuori periodo di campionamento (1 gennaio 2013 - dal 1 gennaio, 2016) Bene, qui sei: (Clicca sull'immagine per ingrandire) Nei tre anni fuori del periodo di prova, il conto cresce 25 e comporta entro i parametri previsti. Questo è importante, perché questo periodo non è stata presa in considerazione a tutti durante il progetto iniziale della strategia. In altre parole, si tratta di dati di oro che il sistema non aveva mai visto prima e che è quello che sarebbe risultato da negoziazione strategia dal vivo durante quei 3 anni. Combinando sia il back-test e Out Of Periodi di campionamento abbiamo 15 anni di storia di trading dal gennaio 2001 al gennaio 2016. (Clicca sull'immagine per ingrandire) (Clicca sull'immagine per ingrandire) Bella e piuttosto liscia curva di equità. L'investimento iniziale è quadruplicato in 15 anni, con un 10.29 Average Annual Return. Max Draw-down è 15.94 (posizioni chiuse solo, non aperto utili o perdite galleggianti). Si noti come il vincitore medio è molto più grande del Perdente medio e il sistema vince circa 50 del tempo, causando un eccellente Fattore di Rendimento 2.01. Come il mio contributo gratuito per la comunità commerciale, in particolare quelli che si specializzano in commercio di oro, si sentono per scaricare l'Impaziente Sniper (Oro Solo) gratuitamente. LT Impaziente Sniper (Solo Oro) Expert Advisor per la progettazione strategia Metatrader, back-test e Guida alla configurazione esplorare altre Instruments Una volta che il sistema è stato interamente concepito, ho iniziato a chiedersi come la strategia si comporta in altri strumenti. Stesso principio break-out, stessa uscita di 10 giorni, stessa distanza Stop Loss e 2: 1 ricompensa al rapporto rischio. E 'stata una bella sorpresa vedere questo sistema che mostra risultati solidi in strumenti diversi da oro. Il bordo semplice sfrutta è più universale di quanto pensassi. Con l'euro, ad esempio, si ottengono risultati ancora migliori rispetto con l'oro. Abbiamo buoni risultati se noi Trail lo Stop Loss o no, e se noi Trail a tempo indeterminato o solo fino a quando il pareggio di livello e non oltre. Ecco un 16 anni di back-test dal 1 gennaio 2000 al 1 ° gennaio 2016: (Clicca sull'immagine per ingrandire) (Clicca sull'immagine per ingrandire) Solid 13.94 Annual Return (AAR) con un pareggio-down massima (MDD) di solo 13.60. Un grande 1.02 AAR al rapporto di MDD. Così, ora, se vogliamo diversificare il nostro rischio un po 'di più, siamo in grado di combinare entrambi GOLD e di euro dello stesso portafoglio. GOLD e EURO non sono strumenti storicamente fortemente correlati. Essi non intrinsecamente muovono nella stessa direzione per tutto il tempo. Questo è grande in quanto ci fornisce un po 'di diversificazione del rischio incorporato in un contesto di una strategia di trading con una aspettativa positiva. Grazie alla combinazione di entrambi gli strumenti, il sorteggio di valore in uno di essi possono essere un po 'attenuati dai risultati positivi in un altro strumento. Naturalmente, abbiamo anche il rischio di un aumento draw-down se capita a coincidere nel tempo. Heres il portafoglio ORO euro. 2000-2016: Ecco la ripartizione dei rendimenti annui: A 23.37 Average Annual Return è niente starnutire a. Si scopre un conto di 100.000 in 2,48 milioni in 16 anni e questo è senza mai l'iniezione di capitali freschi aggiuntivo nel portafoglio. Viene tuttavia, a spese di una dolorosa 23.35 draw-down e un periodo di 536 giorni durante i quali il portafoglio non ha raggiunto nuovi massimi azionari. E 'quindi, un sistema psicologicamente difficile da commercio. Immaginate di passare attraverso un conto di 20 draw-down, più di un anno senza raggiungere nuovi massimi azionari e sembra proprio come si sta sprecando il vostro tempo. commerciale vantaggioso fa male. Per ulteriori informazioni su questo, leggere il mio articolo The Torture. Personalmente, preferisco meno aggressività quando trading più di uno strumento contemporaneamente. Utilizzando una dimensione di 3 posizioni per il commercio invece di 5 meglio si adatta la mia tolleranza al dolore. Ciò si traduce in ancora bello 14 rendimenti medi annuali, ma con una peggiore storico pareggio in giù molto più gestibile di meno di 15. La versione completa (sotto) permette di scambiare la strategia di altri simboli, oltre a oro. Consente inoltre di configurare diverse modalità di Stop Loss Trailing, e se aggiungere o meno più posizioni contemporaneamente. Come parte l'acquisto anche di ottenere il descrizione di strategia, la guida di installazione e configurazione, più il mio sostegno personale impostando il tutto, se necessario. LT Impaziente Sniper sistema 80 Expert Advisor per la strategia Metatrader progettazione, back-test e Guida alla configurazione Nota: Se si possiede il LT Trend Sniper, è possibile ottenere il Impaziente Sniper per la metà del prezzo. Basta richiedere lo sconto con l'invio di me l'ID di conferma Ordine della LT Trend Sniper a henrikthe-lazy-trader Questo è un bel esempio di un semplice sistema redditizio a lungo termine. Prenderò in considerazione nella mia trading e seguirò fino ai risultati all'inizio di ogni anno. Grazie per la lettura, e spero che attraverso lo studio di questo sistema a diventare un trader migliore se si finisce per utilizzare o meno. Potrebbe aiutare a esplorare e sviluppare idee simili da soli, e se questo è il caso, sarei felice di sentire da voi in futuro. Offerta speciale: Se si possiede il LT Trend Sniper. è possibile ottenere il Impaziente Sniper con uno sconto del 50. Note: - Back-test eseguiti ipotizzando un 0,40 spread bid-ask in oro e 2 spread pip per l'Euro (0,0002). Entrambi i numeri sono abbastanza sfavorevoli per gli standard odierni. - I dati sono stati acquistati presso ForexTester e si tratta di dati di 1 minuto. Non c'è bisogno di acquistare tick dalla storia tick quando abbiamo a che fare con la tendenza a lungo termine a seguito di strategie che utilizzano distanze di centinaia di pips per entrambe le perdite di arresto e profitti di destinazione, a differenza di altre strategie, come intra-day, scalper a breve termine, dove tick dati diventa più necessaria. - Back-test effettuati sulla piattaforma Metatrader 4, costruire 950, alimentato da GoMarkets, un broker Forex australiano regolata dalla Australian Securities and Investment Commissione (ASIC) - simulazioni di portafoglio effettuate attraverso il Asirikuy Draw-Down Analysis Tool, versione 1.41a. - Non affiliata sorta con qualsiasi sorgente precedentemente menzionati. Sono solo elencati per chiarezza in modo che il lettore sa esattamente dove tutto è venuto da. Nessuna raccomandazione. Vai alla fine di questa pagina per vedere la roba legale
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