Quantitative Trading Indicatori

Nozioni di base di Algorithmic Trading: Concetti ed esempi Un algoritmo è un insieme specifico di istruzioni ben definite finalizzate a svolgere un compito o processo. trading algoritmico (trading automatico, black-box di trading, o semplicemente algo-trading) è il processo di utilizzo di computer programmati per seguire una serie definita di istruzioni per l'immissione un mestiere al fine di generare profitti a una velocità e frequenza che è impossibile per un operatore umano. I set definito di regole si basano sui tempi, prezzo, quantità o qualsiasi modello matematico. A parte le opportunità di profitto per il commerciante, algo-trading rende i mercati più liquidi e rende di trading più sistematico escludendo gli impatti umani emozionali dell'attività di negoziazione. Supponiamo che un trader segue questi criteri commerciali semplici: Acquisto 50 azioni di una società quando la sua media mobile a 50 giorni passa sopra il mobile a 200 giorni vendere le azioni medio del titolo quando la sua media mobile a 50 giorni scende al di sotto della media mobile a 200 giorni l'utilizzo di questo set di due semplici istruzioni, è facile scrivere un programma per computer che seguirà automaticamente il prezzo delle azioni (e gli indicatori in movimento medi) e posizionare il acquisto e in vendita quando sono soddisfatte le condizioni definite. Il commerciante non ha più bisogno di tenere sotto controllo per i prezzi in tempo reale e grafici, o mettere negli ordini manualmente. Il sistema di trading algoritmico lo fa automaticamente per lui, identificando correttamente l'opportunità di trading. (Per ulteriori informazioni su medie mobili, vedere: semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Algo-trading offre i seguenti vantaggi: negoziazioni eseguite ai migliori prezzi possibili dell'ordine commercio istantanea e precisa (quindi alte probabilità di esecuzione a livelli desiderati) Trades cronometrato correttamente e immediatamente, per evitare variazioni significative dei prezzi ridotti costi di transazione (si veda il deficit esempio di implementazione di seguito) controlli automatici simultanei su più le condizioni di mercato ridotto rischio di errori manuali nella disposizione dei mestieri backtest l'algoritmo, sulla base dei dati storici e in tempo reale disponibili ridotti possibilità di errori da parte dei commercianti umani in base a fattori emotivi e psicologici La maggior parte dei nostri giorni algo-trading è alto il commercio frequenza (HFT), che tenta di capitalizzare mettendo un gran numero di ordini a velocità molto veloci su più mercati e decisione multipla parametri, sulla base di istruzioni pre-programmate. (Per maggiori informazioni sul trading ad alta frequenza, vedere: strategie e segreti di High Trading frequenza () Aziende HFT) Algo-trading è utilizzato in molte forme di attività di trading e di investimento, tra cui: Metà di investitori a lungo termine o comprare aziende laterali (fondi pensione , fondi comuni di investimento, assicurazioni) che acquistano in azioni in grandi quantità, ma non vogliono influenzare i prezzi delle scorte con discreti, gli investimenti di grande volume. commercianti di breve termine e vendono partecipanti laterali (market maker. speculatori. e arbitraggisti) beneficiano di esecuzione delle negoziazioni automatizzate in aggiunta, gli aiuti algo-negoziazione nella creazione di liquidità sufficiente per i venditori sul mercato. commercianti sistematiche (trend followers. coppie commercianti. hedge funds ecc.) trovano molto più efficiente di programmare le loro regole di negoziazione e lasciare che automaticamente il commercio programma. trading algoritmico fornisce un approccio più sistematico alla negoziazione attiva rispetto ai metodi basati su un commercianti intuizione o istinto umano. Strategie di trading algoritmico Qualsiasi strategia per il trading algoritmico richiede una opportunità identificate che è redditizio in termini di guadagni miglioramento o la riduzione dei costi. Di seguito sono le strategie di trading comuni utilizzati in algo-trading: Le strategie più comuni di trading algoritmico seguono le tendenze medie mobili. sblocchi canale. movimenti livello dei prezzi e relativi indicatori tecnici. Queste sono le strategie più facili e più semplici per attuare attraverso il trading algoritmico, perché queste strategie non comportano fare pronostici o previsioni di prezzo. Ordini vengono avviate in base al verificarsi di tendenze desiderabili. che sono facile e semplice da implementare attraverso algoritmi senza entrare nella complessità di analisi predittiva. L'esempio di cui sopra di 50 e 200 giorni di media mobile è una tendenza popolare seguente strategia. (Per ulteriori informazioni su strategie di trading di tendenza, vedi: strategie semplici per Capitalizzando sulle tendenze.) L'acquisto di un magazzino a doppia quotata ad un prezzo inferiore a quello di mercato e contemporaneamente vendere a un prezzo più elevato in un altro mercato offre il differenziale di prezzo come profitto privo di rischio o di arbitraggio. La stessa operazione può essere replicato per gli stock rispetto a strumenti a termine, come le differenze di prezzo fanno esiste di volta in volta. Implementazione di un algoritmo per individuare tali differenze di prezzo e l'immissione degli ordini consente opportunità redditizie in modo efficiente. fondi indicizzati hanno definito i periodi di riequilibrio per portare le loro partecipazioni a pari con i loro rispettivi indici di riferimento. Questo crea opportunità di profitto per i commercianti algoritmico, che capitalizzano sulle compravendite che ci si attende che offrono 20-80 punti base profitti a seconda del numero di titoli nel fondo indice, appena prima di riequilibrio fondo indicizzato. Tali operazioni sono avviate tramite i sistemi di trading algoritmico per l'esecuzione tempestiva e migliori prezzi. Un sacco di modelli matematici collaudati, come la strategia di trading delta-neutral, che consentono di negoziazione in combinazione di opzioni e il suo titolo sottostante. dove i commerci sono posti per compensare delta positivi e negativi in ​​modo che il delta del portafoglio è mantenuta a zero. Media strategia di reversione si basa sull'idea che i prezzi alti e bassi di un bene sono un fenomeno temporaneo che ritornano alle loro valore medio periodicamente. L'identificazione e la definizione di una fascia di prezzo e l'attuazione di algoritmo basato su che consente di traffici di essere inseriti automaticamente quando il prezzo delle interruzioni di attività dentro e fuori del suo campo definito. Volume ponderata strategia di prezzo medio rompe un grande ordine e rilascia determinato dinamicamente blocchi più piccoli della fine di mercato utilizzando azionari specifici profili storici del volume. L'obiettivo è quello di eseguire l'ordine nei pressi del Volume Weighted Average Price (VWAP), beneficiando in tal modo il prezzo medio. Tempo strategia di prezzo medio ponderato rompe un grande ordine e rilascia determinate dinamicamente blocchi più piccoli dell'ordine al mercato utilizzando gli intervalli di tempo divisi tra un tempo di inizio e di fine. L'obiettivo è quello di eseguire l'ordine vicino al prezzo medio tra i tempi di inizio e di fine, riducendo al minimo l'impatto sul mercato. Fino dell'ordine commerciale è completamente riempito, questo algoritmo continua invio ordini parziali, in base al rapporto di partecipazione definito e in base al volume degli scambi nei mercati. La strategia di passaggi legati invia ordini ad una percentuale definita dall'utente dei volumi di mercato e aumenta o diminuisce questo tasso di partecipazione quando il prezzo raggiunge livelli definiti dall'utente. La strategia di attuazione deficit mira a ridurre al minimo il costo di esecuzione di un ordine da negoziazione fuori dal mercato in tempo reale, risparmiando così sul costo dell 'ordine e che beneficiano di il costo opportunità di esecuzione ritardata. La strategia aumenterà il tasso di partecipazione mirato quando il prezzo del titolo si muove con favore e diminuire quando il prezzo delle azioni si muove negativamente. Ci sono alcuni particolari classi di algoritmi che tentano di identificare eventi sull'altro lato. Questi algoritmi sniffing, utilizzati, per esempio, da parte di un market maker lato delle vendite hanno l'intelligenza in-built di identificare l'esistenza di eventuali algoritmi sul lato degli acquisti di un grande ordine. Tale rilevazione tramite algoritmi aiuterà il market maker di identificare grandi opportunità di ordine e gli permettono di beneficiare riempiendo gli ordini ad un prezzo superiore. Questo a volte è identificato come high-tech front-running. (Per maggiori informazioni sul trading ad alta frequenza e le pratiche fraudolente, vedi: se si acquistano azioni online, si è coinvolti in HFTs.) Requisiti tecnici per Algorithmic Trading Implementare l'algoritmo utilizzando un programma per computer è l'ultima parte, bastonato con backtesting. La sfida è trasformare la strategia individuata in un processo computerizzato integrato che ha accesso a un conto di trading per l'immissione degli ordini. I seguenti sono necessarie: conoscenza di programmazione informatica per programmare la strategia di trading richiesto, ingaggiato programmatori o pre-fatto di connettività software di rete di scambio e l'accesso a piattaforme di trading per l'immissione degli ordini L'accesso ai dati di mercato feed che saranno monitorati dall'algoritmo di opportunità per collocare ordini la capacità e infrastrutture di backtest il sistema, una volta costruito, prima che va in diretta su mercati reali dati storici disponibili per il test a ritroso, a seconda della complessità delle regole implementate in algoritmo Ecco un esempio completo: Royal Dutch Shell (RDS) è quotata Amsterdam Borsa (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Consente di costruire un algoritmo per individuare le opportunità di arbitraggio. Qui ci sono alcune interessanti osservazioni: compravendite AEX in Euro, mentre LSE commercia in Sterline a causa della differenza di tempo di un'ora, AEX apre un'ora prima del LSE, seguito da due scambi di negoziazione simultaneamente per il prossimo paio d'ore e poi negoziazione solo in LSE durante l'ultima ora come si chiude AEX possiamo esplorare la possibilità di arbitraggio di negoziazione sul titolo Royal Dutch Shell quotata su questi due mercati in due diverse valute un programma per computer in grado di leggere i prezzi correnti di mercato Prezzo feed sia da LSE e AEX Un feed tasso forex GBP-EUR tasso di cambio di ordinare capacità che può instradare l'ordine al corretto scambio Back-testing capacità sul prezzo storico alimenta il programma per computer deve eseguire le seguenti operazioni: Leggere il feed prezzo in ingresso di RDS magazzino da entrambi gli scambi utilizzando i tassi di cambio disponibili . convertire il prezzo di una valuta ad altri Se esiste una grande differenza di prezzo abbastanza (attualizzando i costi di intermediazione) che porta ad una opportunità di proficua, quindi inserire l'ordine di acquisto in cambio di prezzo inferiore e ordine di vendita in borsa a prezzi più elevato Se gli ordini vengono eseguiti come lo si desidera, il profitto di arbitraggio seguirà semplice e facile Tuttavia, la pratica di trading algoritmico non è così semplice da mantenere ed eseguire. Ricordate, se è possibile effettuare un commercio algo-generated, così può gli altri partecipanti al mercato. Di conseguenza, i prezzi fluttuano in millisecondi e anche microsecondi. Nel precedente esempio, cosa succede se il buy commercio viene eseguito, ma vendere il commercio doesnt come i prezzi cambiano vendita per il momento l'ordine colpisce il mercato Vi ritroverete seduti con una posizione aperta. rendendo la vostra strategia di arbitraggio inutile. Ci sono rischi e sfide aggiuntive: per esempio, i rischi di guasto del sistema, errori di connettività di rete, ritardi temporali tra ordini commerciali e di esecuzione, e, cosa più importante di tutte, algoritmi imperfetti. Il più complesso un algoritmo, è necessario il backtesting più severi prima di essere messo in atto. Analisi quantitativa di una performance algoritmi gioca un ruolo importante e dovrebbe essere esaminato criticamente. La sua emozionante di andare per l'automazione aiutato da computer con un concetto di fare soldi senza fatica. Ma si deve fare in modo che il sistema è accuratamente testato e sono impostati limiti richiesti. commercianti di analisi dovrebbero prendere in considerazione l'apprendimento dei sistemi di programmazione e di costruzione per conto proprio, per essere sicuri di attuare le giuste strategie in maniera infallibile. uso cauto e test approfonditi di algo-trading possono creare opportunità di profitto. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. There sono certo numero di indicatori e modelli matematici che sono ampiamente accettato e utilizzato da alcuni software per il trading (anche MetaStock), come MAMA, Hilbert Transform, Fisher Transform (come sostituti di FFT), omodina Discriminatore, Hilbert onda sinusoidale, istantaneo Trendline ecc . inventato da John Ehler. Ma questo è tutto. Non ho mai sentito di nessuno diverso da John Ehler studiare in questo settore. Pensi che vale la pena di imparare elaborazione del segnale digitale Dopo tutto, ogni transazione è un segnale e grafici a barre sono un po 'sotto forma di questi segnali filtrati. Ha senso chiesto 15 febbraio 11 alle 20:46 Wavelets sono solo una forma di base decomposizione. Wavelets, in particolare, si decompongono sia nella frequenza e nel tempo e quindi sono più utili di Fourier o altre decomposizioni puramente frequenza based. Ci sono altre scomposizioni tempo-Freq (per esempio l'HHT), che dovrebbero essere esplorate pure. Decomposizione di una serie di prezzi è utile per comprendere il movimento primario all'interno di una serie. In generale, con una decomposizione, il segnale originale è la somma dei suoi componenti base (potenzialmente con qualche moltiplicatore di scala). I componenti vanno dalla frequenza più bassa (a linea retta attraverso il campione) alla frequenza più alta, una curva che oscilla con una frequenza massima avvicina N 2. Come ciò è utile denoising una serie determinare la componente principale di movimento nella serie determinazione perni Denoising viene realizzato ricomporre la serie sommando i componenti dalla decomposizione, meno ultimi componenti di frequenza più alta. Questa serie denoised (o filtrata), se scelto bene, spesso dà una vista sul processo prezzo di base. Supponendo continuazione nella stessa direzione, può essere utilizzato per extropolate per un breve periodo avanti. Come le timeseries zecche in tempo reale, si può osservare come le denoised (o filtraggio) cambiamenti di processo prezzo per determinare se un movimento dei prezzi in una direzione diversa è significativo o solo rumore. Una delle chiavi, però, è determinare come molti livelli di decomposizione di ricomporre in una determinata situazione. Troppo pochi livelli (basso freq) significherà che la serie prezzo ricomposta risponde molto lentamente agli eventi. Troppi livelli (alta frequenza) significherà per una risposta veloce ma. forse troppo rumore in alcuni regimi di prezzi. Dato che il passaggio del mercato tra movimenti laterali e movimenti di moto, un processo di filtraggio deve adattarsi a regime, diventando più o meno sensibile ai movimenti in proiettare una curva. Ci sono molti modi per valutare questo, come guardando la potenza della serie filtrato contro la potenza delle serie di prezzi grezzo, destinate a una certa seconda regime. Supponendo che si è impiegato con successo wavelet o altre decomposizioni per produrre un segnale opportunamente reattiva liscia, può prendere il derivato e utilizzare per rilevare minimi e massimi come la serie prezzo progredisce. Occorre una base che ha buon comportamento al punto finale in modo che la pendenza della curva ai progetti endpoint in una direzione appropriata. La base deve fornire risultati coerenti al punto finale come i timeseries zecche e non può essere prevenuto positionally Purtroppo, io non sono a conoscenza di alcuna base wavelet che evita i problemi di cui sopra. Ci sono alcune altre basi che possono essere scelti che fanno meglio. Conclusione Se si vuole perseguire Wavelets e costruire regole di negoziazione intorno a loro, si aspettano di fare un sacco di ricerca. Si può anche trovare che anche se il concetto è buono, sarà necessario esplorare altre basi di decomposizione per ottenere il comportamento desiderato. Io non uso decomposizioni per le decisioni commerciali, ma ho trovato loro utile per determinare il regime di mercato e altre misure a ritroso alla ricerca. È necessario indagare come differenziare i metodi di interpolazione contro metodi di estrapolazione. La sua facile costruire un modello che si ripete il passato (quasi ogni schema di interpolazione farà il trucco). Il problema è, che il modello è in genere inutile quando si tratta di estrapolare nel futuro. Quando si hearsee i cicli di parola, una bandiera rossa dovrebbe essere salendo. Scavare nella applicazione di Fourier integrale, serie di Fourier, trasformata di Fourier, ecc, e youll scoprire che con abbastanza frequenze è possibile rappresentare qualsiasi serie storica abbastanza bene che la maggior parte dei commercianti al dettaglio possono essere convinti che funziona. Il problema è, non ha alcun potere predittivo di sorta. La ragione metodi Fourier sono utili in engineeringDSP è perché il segnale (tensione, corrente, temperatura, qualunque) tipicamente si ripete nella circuitmachine cui è stato generato. Come risultato, interpolando poi diventa correlate a estrapolare. Nel caso in cui tu sei con R, ecco qualche codice hacky da provare: l'analisi del ciclo e di elaborazione del segnale potrebbero essere utili per i modelli stagionali, ma senza sapere di più sulle prestazioni di un tale approccio alla negoziazione non vorrei prendere in considerazione una laurea in elaborazione dei segnali per appena negoziazione. Saresti felice applicazione ciò che si impara su standard di tipo problema di ingegneria, perché questo può essere quello che youll essere bloccato facendo Se non funziona abbastanza bene con il commercio. risposto 15 Febbraio 11 alle 22:10 DSP e l'analisi delle serie storiche sono la stessa cosa. DSP utilizza Enginering gergo e analisi di serie temporali utilizza gergo matematico, ma i modelli sono molto simular. Indicatore ciclo di cyber Ehlers è un ARMA (3,2). Ehlers ha alcune idee uniche: Qual è il significato della fase di una variabile casuale risposto 26 febbraio 11 a 05:04 Dimentica tutti questi cosiddetti indicatori tecnici. Sono stronzate, soprattutto se non si sa come usarli. Il mio consiglio: acquistare un buon libro Wavelet, e creare la propria strategia. risposto 16 febbraio 11 alle 2:52 Ciao Fred, quale libro wavelet hai usato può consigliare un titolo ndash MisterH 28 marzo 11 al 11:26 Introduzione alla Wavelets e altri metodi di filtraggio in Finanza ed Economia di Ramazan Gencay, Faruk Selcuk Brandon Whitcher ndash RockScience 29 marzo 11 alle 2:15 Ive ha trovato John Ehlers Fisher Transform abbastanza utile come indicatore di futures in particolare su Heikin-Ashi tick grafici. Faccio affidamento su di esso per la mia strategia, ma non penso che sia abbastanza affidabile per basare un intero sistema automatizzato da solo perché non si è dimostrato affidabile durante i giorni mosso, ma può essere molto utile nelle giornate di tendenza come quella di oggi. (Id essere felice di inviare un grafico per illustrare, ma io non sono la reputazione necessaria) ha risposto 22 marzo 13 a 20: Thinking 47Contrary: gli investitori rimangono bullishly compiacenti. Il mercato azionario tende a oscillare da un estremo all'estremo opposto, come le emozioni umane oscillare da avidità di paura e viceversa. I dati attuali mostrano che l'indice di volatilità VIX indica compiacenza rialzista, e la quota di capitale PutCall ora riflette l'attività sotto la media di put e ottimismo superiore alla media. L'ultima indagine AAII mostra uno spostamento lontano da un eccesso rialzista, tuttavia, con 33.09 rialzista, 34.55 neutro, e 32.36 ribassista. La CNN Money Fear Index avidità mostra crescente avidità a 77 il Venerdì, in piedi da una neutra 50 su 13117, e giù da un estremamente avido 88 su 121316. Per ulteriori informazioni, vedere money. cnndatafear-e-avidità Ampiamente-divergenti opinioni degli investitori circa la probabile direzione del mercato azionario per il futuro sarebbe più rialzista che lo stato attuale della crescente ottimismo. Quando quasi tutti sono estremamente rialzista, dobbiamo preoccupare di un significativo top del mercato. Al momento, non siamo ancora arrivati, anche se ci sono sempre meno sotto-investito scettici disponibili per essere convertiti in tori completamente investito. Tuttavia, alcuni investitori non piace o fiducia Presidente Trump, e gli altri sono preoccupati per le valutazioni già alto prezzo delle azioni. Questi possono essere holdouts permettendo loro pregiudizi di sopraffare evidenza oggettiva ed evidente dei mercati azionari principali trend rialzista. La tendenza è nostro amico. Anche se i mercati non offrono alcuna garanzia, le tendenze in periodi di tempo diversi messo le probabilità a nostro favore. prospettive di crescita economica sembrano essere raccogliendo, e gli investitori sono in attesa di Presidente Trumps promesso fenomenale piano fiscale complessivo, compresi i tagli fiscali per individui e imprese. Il tempo ci dirà se la realtà può vivere fino a sperare - ma, per il momento, il percorso di minor resistenza è alto. Il rapporto completo offre una guida chiara e imparziale sui seguenti ogni settimana: i mercati azionari globali I settori azionari difensivi Il settore Health Care I settori ciclici Il settore Tecnologia I legami finanziari del settore degli Stati Uniti e note Commodities (petrolio, metalli, Agricoltura) obiettivo quantitativo classifiche per centinaia di Exchange Traded Funds Ora è il momento di agire. Preservare il capitale mettendo i beni sotto la nostra attenta gestione - prima del prossimo mercato orso importante da -20 a -50 devasta maggior parte dei portafogli. Non commettere errori, la crisi economica e finanziaria globale in corso, non è stato fissato da alcuna soluzione duratura suono o. La storia dimostra che le autorità non vi proteggerà o darvi alcun anticipo warning-- ma ci sarà. Se siete d'accordo che fare soldi durante il soggiorno sicuro è meglio che prendere grossi rischi nel mercato azionario e di esporre il vostro gruzzolo a perdite potenzialmente rovinose, saremmo molto felici di implementare le nostre strategie di time-tested per tutti i vostri beni. Fa buon senso scegliere la protezione - soprattutto in questo momento in cui il mondo finanziario è allungato a dismisura. Siamo sempre felici di discutere i vostri obiettivi e le preoccupazioni e rispondere a tutte le vostre domande. Chiamaci ora per una consulenza gratuita. 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Ma le molte variabili che possono influenzare i prezzi di mercato sono notoriamente difficili da prevedere. E, analisi di mercato è qualcosa di meno di una scienza esatta. Così, le tattiche di negoziazione sonori sono sempre raccomandato. Vedere il mio denaro regole di gestione. Secondo CFTC Regola 4.41, i risultati ipotetici o simulate prestazioni hanno alcune limitazioni. A differenza di un record di prestazioni reali, i risultati simulati non rappresentano trading reale. Inoltre, dal momento che non sono stati eseguiti i mestieri, i risultati possono avere sotto o sovra-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli mostrati. Trading e investire comportano il rischio di perdita significativa. L'utilizzo di questo sito significa che avete letto, capito e accettato la mia responsabilità. 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In precedenza, a diverse grandi società di Wall Street, Robert ha lavorato come un commerciante di proprietà, analista tecnico e analista fondamentale. Egli è stato anche professore a contratto presso la New York University e New York Istituto di Finanza, dove ha sviluppato nuovi corsi di analisi tecnica e di market timing. Robert W. Colby è un mercato tecnico Chartered (CMT), un accreditamento concesso ai membri dai tecnici Market Association (mta. org) dopo aver dimostrato la competenza professionale e l'etica per un periodo di molti anni. Robert è stato un membro del MTA dal 1980, e si sostiene con forza gli elevati standard di MTA. Egli sostiene anche l'Educational Foundation MTA (mtaef. org). che lavora per avere analisi tecniche inserite nel curriculum di importanti scuole di business. Si prega di fare clic sul banner per informazioni sull'Associazione Tecnici mercato. Robert W. Colby è Americhe principale autorità su indicatori di mercato di prova. --Bill Meridian, top-ranked analista finanziario e gestore di fondi internazionali, billmeridian sulla privacy: La tua privacy è importante per noi. E 'rigorosamente contro la politica di questo sito per impiegare lo spam, pop-up, ad ware o software spia. Copyright 169 2000-2016 da robertwcolby. Tutti i diritti riservati. Fatte salve le disposizioni della legge degli Stati Uniti Copyright del 1976, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o distribuita in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, o memorizzato in un sistema di base di dati o di recupero, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore. Tuttavia, sono consentite le citazioni, a condizione che l'attribuzione completa è dato a: robertwcolby. Classifica ETF Robert Colby si è evoluto un sistema che, pur difficilmente infallibile, è abbastanza intelligente, ha scritto Daniel Fisher, Surfin ETF, Forbes, Investment Guide, numero speciale, il 4 giugno 2007. Cliccate qui per visualizzare questo articolo. . INTERVISTA di Robert W. Colby in analisi tecnica delle scorte rivista COMMODITIES dicembre problema del 2006. Clicca qui per visualizzare questo articolo. . Ori prossima mossa: i rapporti di storia, di logica, e intermarket. Vedere se ori test relazione ai diversi mercati per un periodo di 32 anni fornisce possibili segnali di commercio per il metallo giallo. da Robert W. Colby, CMT. Clicca qui per visualizzare questo articolo. . Quali indicatori d'oro sono migliori ori indovinando prossima mossa. da Robert W. Colby, CMT. Clicca qui per visualizzare questo articolo gratuito. . Applicando la strategia Relative Strength di ETF. da Robert W. Colby, CMT. Clicca qui per visualizzare questo articolo gratuito ... MESSA CANDELE alla prova, come redditizia-sono davvero da Robert W. Colby, CMT. Pubblicato in SFO, azioni, futures e opzioni MAGAZINE. Volume 5. No. 8. agosto 2006, pagine 91-94. Clicca qui per acquistare questo articolo. (Scorrere fino alla parte inferiore della pagina collegata.). TradingMarkets intervistato Robert W. Colby, CMT. Visualizzare l'intera intervista on-line. . magazine Active Trader settembre 2004 ha intervistato Robert W. Colby. 4 pagine. Robert W. Colby: collettore tecnico. Una discussione con Robert W. Colby circa il commercio tecnica e la sua Encyclopedia riveduta tecnici Indicatori del mercato, Second Edition. Da Staff Active Trader. . Per informazioni sui metodi che avrebbero effettuato sostanzialmente migliore rispetto sistematico trend-following nella simulazione test retrospettivi che risale 32 anni, mi e-mail cliccando sul seguente link: Si prega di cliccare qui per contattare direttamente Colby. 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