Novizio Tradersrsquo Notebook Indicatori 6. Moving Average ConvergenceDivergence Un indicatore di trend-following ideato da Gerald Appel nel 1970, il convergencedivergence media mobile (MACD) identifica crossover, reperti overboughtoversold condizioni e tracce divergenze. Semplicemente, il MACD è l'incrocio di due medie mobili esponenziale levigate che vengono tracciate sopra e al di sotto di una linea dello zero. Il crossover, movimento attraverso la linea dello zero, e le divergenze generano comprare e vendere segnali. Secondo Steve Achelis, il MACD è più spesso calcolato sottraendo una media mobile 26 giorni di un prezzo tradablersquos da una media mobile 12 giorni del suo prezzo, causando un indicatore che oscilla sopra e sotto zero. Poi la media mobile esponenziale di nove giorni della linea MACD è tracciata. Secondo John J. Murphy, l'istogramma MACD è una variante, riportando la differenza tra le linee di segnale e MACD. Le variazioni del differenziale tra le due linee possono essere individuati più velocemente, portando a segnali di trading precedenti. mdash SME Flynn Letture consigliate Achelis, Steven B. 2000. Analisi Tecnica dalla A alla Z, McGraw-Hill. Appel, Gerald 1985. La Average Convergence Divergence-Moving Metodo Trading, la versione avanzata, scientifiche Sistemi di investimento. Colby, R. W. e T. A. Meyers 1988. L'enciclopedia di tecniche indicatori di mercato, Dow Jones-Irwin. Gopalakrishnan, Jayanthi 1999. ldquoTrading Il MACD, rdquo analisi tecnica delle scorte amp COMMODITIES. Volume 17: ottobre. Hartle, Thom 1991. ldquoMoving media ConvergenceDivergence (MACD), rdquo Analisi Tecnica delle scorte amp COMMODITIES. Volume 9: marzo. Murphy, John J. 1999. Analisi tecnica dei mercati finanziari, New York Institute of Finance. Wu, Amy 2001. ldquoA Taste Of The Big MACD, rdquo analisi tecnica delle scorte amp COMMODITIES. Volume 19: December. the OTTIMIZZATA TRADER Trading Il MACD istogramma, parte 1 120606 13:30:25 PST da David Penn buono come il movimento divergenza media convergenza è, aggiungendo l'istogramma potrebbe renderlo ancora migliore. Una delle prime metodologie di trading che io abbia mai messo insieme era basato sul movimento istogramma Average Convergence Divergence, noto anche come l'istogramma MACD (o anche il MACDH in breve). I wont pretendo mia selezione dell'istogramma è venuto come il risultato di un sondaggio scientifico mdash se c'era abbastanza tentativi ed errori per farmi sentire come se una sorta di porta a porta di indicatori disponibili aveva certamente avuto luogo. Se non altro, mi è stato spostato a spendere più tempo per conoscere la MACDH dopo la lettura di questo articolo da Alexander Elders eccellente fondo di trading, Trading per vivere: MACD-istogramma offre una visione più profonda l'equilibrio di potere tra tori e orsi rispetto all'originale MACD. Esso mostra non solo se i tori o gli orsi sono in controllo, ma anche se sono sempre più forti o più deboli. È uno dei migliori strumenti disponibili ad un tecnico del mercato. E più tardi, sotto il titolo Il segnale più forte in analisi tecnica: Divergenze tra MACD-istogramma ei prezzi si verificano solo un paio di volte l'anno in un determinato mercato, ma danno alcuni tra i più potenti messaggi di analisi tecnica. Queste divergenze di identificare i principali punti di svolta e danno extra-resistenza acquistare o vendere segnali. Essi non si verificano in ogni parte superiore e inferiore importante, ma quando si vede uno, si sa che un importante inversione è probabilmente a portata di mano. Se quello non è un avallo, quindi non so che cosa è. Im non sicuro se l'anziano si sente come fortemente circa il MACD-istogramma oggi nel 2006 come ha fatto nel 1993, quando Trading per vivere è stata completata, ma l'indicatore si continua ad avere seguaci. Ad esempio, Raghee Horner, forex trader e autore, ha utilizzato la MACDH come un indicatore generale per determinare se un mercato è rialzista e maturo per l'acquisto o ribassista e maturi per la vendita. Ive scritto circa l'istogramma MACD prima per lavoro di denaro, in particolare di quello che ho fatto riferimento a come estremi MACDH, che spesso può essere utile per determinare la direzione di medio termine dopo grandi mosse di mercato e quando si tratta di consolidamenti. Qui, però, voglio parlare di alcuni dei modi di base che gli operatori possono e hanno utilizzato l'istogramma MACD al fine di innescare voci commerciali oltre a determinare la direzionalità. MEET MR. MACD Che cosa è esattamente l'istogramma MACD Qual è il suo rapporto con l'indicatore di divergenza di convergenza media mobile conosciuto come il MACD Il MACD è stato sviluppato da commerciante Gerald Appel, che pubblica anche i sistemi e previsioni newsletter. Sebbene il MACD appare con due linee che convergono e divergono rispetto all'altro, l'indicatore è effettivamente creato utilizzando tre linee. Scrivendo nel suo libro L'Investitore visiva. John Murphy spiega come il MACD è costruito: La prima riga (chiamato la linea MACD) è la differenza tra due esponenzialmente levigata. medie mobili del prezzo (di solito 12 e 26 periodi). Il computer sottrae la media più lunga (26) dalla più corta (12) per ottenere la linea MACD. Una media mobile (solitamente nove periodi) viene quindi utilizzato per lisciare la linea MACD per formare una seconda linea (segnale). Il risultato è che due righe vengono visualizzati sul grafico, la linea più veloce MACD. e la linea di segnale più lento. Acquistare e vendere segnali utilizzando il MACD sono simili a quelli che utilizzano altre coppie di medie mobili. Quando la linea del MACD veloce incrocia al di sopra della linea di segnale lento, un segnale di acquisto è stato rilasciato. Al contrario, quando la linea MACD veloce incrocia al di sotto della linea di segnale lento, un segnale di vendita è stato rilasciato. Avvicinandosi il MACD questo modo significa che il commerciante tenderà ad essere sul lato destro della tendenza nel seguire i segnali. Come Ill spettacolo tardi, ci possono essere altri strumenti che gli operatori dovranno utilizzare mdash da medie mobili a linee di tendenza per l'istogramma mdash MACD per determinare se la tendenza di avere ricevuto un segnale da seguire è uno di durata significativa, come in un rialzista o ribassista contesto. (Vedi Figura 1.) FIGURA 1:. SEARS HOLDINGS CORP quotidiane. Il MACD base è mostrata qui, insieme con uno dei segnali di acquisto più comuni che possono derivare da esso. La sezione evidenziata nella finestra di indicazione dove la linea più veloce MACD (in blu) attraversato la linea di segnale più lento (in rosso). La sessione evidenziata mostra il candeliere sopra del quale si sarebbe avviato il commercio lungo. Per ora, basterà dire che il MACD può essere utilizzato su una varietà di strutture di tempo utilizzando questa metodologia attraversamento semplice. Inoltre, mentre John Murphy osserva che alcuni commercianti hanno scelto di utilizzare valori diversi per segnali di acquisto e vendita di segnali, si sottolinea che per la maggior parte dei commercianti, il 12, 26, 9 valori lavorerà per entrambi i segnali rialzista e ribassista. Ci sono altri due modi in cui il MACD può essere utilizzato. Uno è come un oscillatore. Nella misura in cui le due linee mdash la linea MACD e il mdash linea di segnale sia funzionare al di sopra e al di sotto di una linea dello zero, alcuni commercianti hanno usato il MACD per indicare le condizioni di mercato ipervenduto che possono essere acquistati (entrambe le righe sotto la linea dello zero), così come ipercomprato le condizioni di mercato che possono essere venduti (due righe sopra la linea dello zero). Murphy sottolinea che alcuni commercianti si combinano gli aspetti di crossover e oscillatore MACD, cercando di cross rialzisti (ricordate, l'attraversamento linea del MACD al di sopra della linea di segnale) al di sotto della linea dello zero indica un buy e ribassista croci (la linea di passaggio MACD sotto la linea di segnale ) sopra la linea dello zero, come indica una vendita. I commercianti hanno usato anche il MACD per individuare le divergenze. Più o meno allo stesso modo che gli operatori utilizzano oscillatori come l'RSI (relativo indice di forza) e stocastico, i commercianti cercano casi in cui il MACD fa un alto inferiore, mentre il mercato sta facendo un più alto alto (una divergenza negativa) o quando il MACD fa un alto basso, mentre il mercato sta facendo un basso (una divergenza positiva) inferiore. Quindi da dove viene l'istogramma rientra in tutto questo Secondo Murphy, in un modo che lo rende ancora migliore. Egli scrive: Buono come l'indicatore MACD è in forma appena descritta, ce n'è un modo per renderlo ancora migliore. Tale tecnica è chiamata: istogramma MACD. L'istogramma MACD fornirà anche precedenti avvertimenti di possibili cambiamenti di tendenza e aumenta notevolmente il valore dell'indicatore. L'istogramma mostra i segnali di crossover MACD (in modo leggermente diverso), nulla è perduto nel suo utilizzo. Quello che si guadagna è un modo per generare segnali di azione molto prima. Come già detto, questa capacità di creare segnali d'azione in definitiva mi ha conquistato alla causa del MACDH. L'istogramma rappresenta semplicemente la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale, e trame come una serie di barre verticali. Altri indicatori, come il Commodity Channel Index (CCI) possono anche essere tracciati come istogrammi. Un istogramma positivo, con barre verticali sopra la linea dello zero, indica un mercato in cui la linea veloce MACD (linea MACD) è sopra la linea lenta (la linea di segnale). Un istogramma negativo, per contrasto, con barre verticali estendentisi al di sotto della linea zero, indica un mercato in cui la linea MACD è sotto la linea di segnale. Quando queste due linee sono vicini o stanno convergendo, le barre degli istogrammi sarà superficiale e piccole. Quando queste due linee sono divergenti, allontanandosi l'una dall'altra, le barre dell'istogramma aumenteranno lunghezza mdash sopra o sotto la linea dello zero. Un'altra chiave fattore la causa di segnali azione è quello che sottolinea Elder come la pendenza del MACD. Egli scrive: La pendenza della MACD-istogramma è definito dal rapporto tra due barre adiacenti. Se l'ultima barra è più alta (come l'altezza delle lettere m-M), la pendenza del MACD-istogramma è alto. Se l'ultima barra inferiore (come la profondità di lettere P-p), quindi la pendenza della MACD-istogramma è giù. Sblocchi e continuazioni Molti mdash anche se non tutti mdash i segnali creati dalla istogramma MACD sono legati alle variazioni di pendenza dell'indicatore. In realtà, il segnale primario nella mia metodologia MACDH trading comporta proprio come un cambio di pendenza o, più precisamente, comporta l'uso di un cambiamento temporaneo di pendenza (un pullback istogramma o rimbalzo) al fine di creare un segnale di acquisto. Ive ha chiamato questi segnali L1 e S1 (primario a lungo e breve primaria) e rimangono miei segnali preferiti utilizzando l'istogramma. Anche se Elder scrive che i segnali settimanali sono meno frequenti e forse più affidabili di quelli giornalieri, Ive ha trovato che i commerci che utilizzano i metodi L1 e S1 sono stati confermati da acquistare e vendere di segnali utilizzando altri metodi, come la TRIX così come spesso semplicemente dimostrando col senno di poi aver segnato ottimi punti di ingresso nelle tendenze. (Vedi Figura 2.) Figura 2: Goldman Sachs, ogni giorno. Un esempio di ipervenduto di trading breakout L1 mediante l'istogramma MACD. Qui, l'istogramma sta formando il pattern P-p-P, che fornisce un segnale di acquisto con la terza battuta del pattern. Questo modello particolare accade a comparire alla fine di un breve consolidamento, principalmente lateralmente. Vediamo come vengono create le voci di breakout L1 e S1. Per utilizzare anziani stenografia, con un commercio lungo o L1 primaria, sto cercando una seduta in cui l'istogramma pendenze verso l'alto. Ci sono un certo numero di modelli che potrebbero produrre questo versante turni, mdash verso l'alto da M-m-M a P-p-P. Numericamente, questi valori potrebbero essere ovunque tra 100 e -100, ma per fare un esempio, immaginate un istogramma che legge 3, poi 1.7, poi 3.4. La sessione che ha ricevuto il 3,4 nel secondo esempio sarebbe la sessione di innesco sopra il massimo della quale il commerciante dovrebbe cercare di arrivare a lungo. Il punto chiave è che il valore medio o barra dell'istogramma è o inferiore (nel caso di un istogramma sopra la linea zero) o più (nel caso di un istogramma di sotto della linea di zero) che la coppia di barre dell'istogramma che circondano il entrambi i lati. Viceversa, al lato corto, un modello come m-M-m, p-P-p, o, ancora numericamente, letture -5, poi -3.5, quindi -6. La sessione che ha ricevuto il -6 sarebbe la sessione di innesco. Qui, la differenza è che il commerciante sarebbe in cerca di vendere o ottenere breve sotto il minimo della sessione di attivazione. Vedi Figura 3. Figura 3: MASTERCARD, ogni giorno. Un altro esempio della L1 breakout MACDH commercio. Le barre dell'istogramma evidenziati mostrano un modello M-m-M, che produce un segnale di acquisto sopra il massimo del giorno (o della sessione) che il modello M-m-M è completata. Chiamato anche il grilletto, la sessione viene evidenziato. Andare a lungo termine il giorno dopo la seduta di innesco provocato guadagni solidi nel giro di pochi giorni. Ho iniziato il monitoraggio di un variante di questa per quei casi in cui un mercato si stava muovendo in una tendenza, ma la tendenza non è stata mostrando abbastanza di debolezza (in un trend toro) o la forza (in un trend ribassista) per ottenere la chiave modello un L1 o S1 opportunità di acquisto. Il commercio di continuazione (o L3 e S3, come ho soprannominato in quel momento) semplicemente permesso al commerciante di andare a lungo sopra il massimo di una sessione che ha mostrato un aumento della pendenza della sessione precedente (m-M). Per il lato corto, una diminuzione della pendenza (come in P-p), era tutto ciò che era necessario per segnalare un commercio continuazione al ribasso. Anche se questo approccio è stato utile, ci sono altri metodi (come ad esempio il metodo BOSO ho scritto circa un anno fa) che fanno un buon lavoro o meglio dei mercati di monitoraggio che sembrano disposti a fornire i commercianti con un pullback (in un mercato in crescita) o un rimbalzo (in un mercato in calo), da cui partire per ottenere una voce superiore. Tuttavia, il commercio continuazione è uno vale la pena tenere a mente quando appare un anticipo di mercato a buon punto, e le voci di affare dimostrare se stessi difficile da trovare. Nella parte II, guarderò divergenze istogramma commerciali, come il commercio croci la linea dello zero, specifica il targeting voce e strategie di uscita. SUGGERITO LETTURA Achelis, Steven B. 1995. Analisi Tecnica Dalla A alla Z, Irwin Professional Publishing. Appel, Gerald 1985. La Average Convergence Divergence-Moving Metodo Trading, la versione avanzata, scientifiche Sistemi di investimento. Elder, Alexander 1993. Trading per vivere, John Wiley Sons. Gifford, Elli 1995. La Guida agli investitori di analisi tecnica, finanziaria TimesPitman Publishing. Horner, Raghee 2005. Forex Trading per il massimo profitto, John Wiley Sons. Kahn, Michael 2006. Analisi Tecnica: Chiaro e semplice, finanziaria TimesPitman Publishing. Murphy, John J. 1996. L'Investitore visiva, John Wiley Sons. Technical Writer per l'analisi tecnica delle scorte rivista COMMODITIES, Lavorare-Money e commercianti Advantage. Trading Il MACD divergenza Moving divergenza media di convergenza (MACD), inventato nel 1979 da Gerald Appello, è uno dei più popolari indicatori tecnici nel commercio. Il MACD è apprezzato dai commercianti in tutto il mondo per la sua semplicità e flessibilità in quanto può essere utilizzato sia come indicatore di tendenza o di quantità di moto. Trading divergenza è un modo popolare per usare l'istogramma MACD (che spieghiamo qui di seguito), ma purtroppo, il commercio divergenza non è molto accurato in quanto non più di quanto non riesce. Per esplorare quello che potrebbe essere un metodo più logico delle contrattazioni l'divergenza MACD, guardiamo mediante l'istogramma MACD sia per il commercio di entrata e commerciali segnali di uscita (anziché soltanto ingresso), e come i commercianti di valuta in una posizione unica per sfruttare tale strategia. MACD: una panoramica Il concetto dietro il MACD è abbastanza semplice. In sostanza, si calcola la differenza tra un strumenti a 26 giorni e 12 giorni medie mobili esponenziali (EMA). Dei due medie mobili che compongono il MACD, i 12 giorni EMA è ovviamente quella più veloce, mentre il 26 giorni è più lento. Nel calcolo dei loro valori, entrambe le medie mobili utilizzano i prezzi di chiusura di tutto ciò che è misurato periodo. Sul grafico MACD, un EMA di nove giorni del MACD stesso è tracciata come bene, e agisce come un trigger per comprare e vendere le decisioni. Il MACD genera un segnale rialzista quando si muove sopra il proprio nove giorni EMA e invia un segnale di vendita quando si muove sotto del suo EMA di nove giorni. L'istogramma MACD è una rappresentazione visiva elegante della differenza tra il MACD e la sua EMA di nove giorni. L'istogramma è positivo quando il MACD è sopra la sua EMA di nove giorni e negativo quando il MACD è sotto la sua EMA di nove giorni. Se i prezzi sono in aumento, l'istogramma diventa più grande, come la velocità del movimento dei prezzi accelera e decelera contratti come movimento dei prezzi. Lo stesso principio funziona al contrario in quanto i prezzi sono in calo. Vedere la Figura 1 per un buon esempio di un istogramma MACD in azione. Figura 1: MACD. Come l'azione dei prezzi (parte superiore dello schermo) accelera al ribasso, l'istogramma MACD (nella parte bassa dello schermo) rende nuovi minimi Fonte: FXTrek Intellicharts Il MACD istogramma è la ragione principale per cui molti commercianti si affidano a questo indicatore per misurare la quantità di moto. perché risponde alla velocità di movimento dei prezzi. Infatti, la maggior parte dei commercianti utilizzare l'indicatore MACD più frequentemente per misurare la forza del movimento di prezzo che per determinare la direzione di una tendenza. Trading Divergenza Come abbiamo accennato in precedenza, il commercio divergenza è un modo classico in cui viene utilizzato l'istogramma MACD. Una delle configurazioni più comuni è quello di trovare i punti del grafico in cui prezzo fa un nuovo massimo swing o una nuova altalena basso. ma l'istogramma MACD non lo fa, che indica una divergenza tra prezzo e quantità di moto. La figura 2 illustra una tipica commercio divergenza. Figura 2: Un commercio tipico (negativo) di divergenza con un istogramma MACD. Alla rotonda a destra sul grafico dei prezzi, i movimenti di prezzo fanno un nuovo elevato sbalzo, ma al corrispondente punto cerchiato sul MACD, l'istogramma MACD è in grado di superare il suo precedente massimo di 0,3307. (L'istogramma raggiunto questo alto nel punto indicato dal cerchio in basso a sinistra.) La divergenza è un segnale che il prezzo sta per invertire al nuovo alto, e, come tale, è un segnale per l'operatore entri in una posizione corta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Purtroppo, il commercio divergenza non è molto preciso, in quanto non più volte di quanto non riesce. I prezzi hanno spesso diverse raffiche finali alto o in basso che si ferma di trigger e commercianti di forza fuori posizione appena prima che il movimento rende di fatto una svolta sostenuta e il commercio diventa redditizio. La figura 3 mostra una tipica Fakeout divergenza. che ha punteggi frustrati di commercianti nel corso degli anni. Figura 3: Una tipica divergenza Fakeout. Forte divergenza è illustrato dal cerchio destro (nella parte inferiore del grafico) dalla linea verticale, ma operatori che fissano le soste a livelli battente sarebbe stato tolto dal commercio prima risultò nella loro direzione. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Uno dei motivi che gli operatori spesso perdono con questo set up è entrano in un commercio su un segnale dal MACD ma uscire è basato sul movimento di prezzo. Poiché l'istogramma MACD è un derivato del prezzo e non è prezzo stesso, questo approccio è, in effetti, la versione commerciale di miscelazione mele e arance. Utilizzando il MACD istogramma per sia all'ingresso che all'uscita Per risolvere l'incoerenza tra l'entrata e l'uscita. un operatore può usare l'istogramma MACD sia per l'ingresso del commercio e dei segnali di uscita del commercio. Per fare ciò, il commercio commerciante la divergenza negativa prende una posizione corta parziali nel punto iniziale di divergenza, ma invece di impostare la sosta al alta oscillazione più vicino in base al prezzo, lui o lei invece si ferma il commercio solo se l'alto di l'istogramma MACD supera la precedente alta altalena, indicando che il momento è in realtà accelerando e il commerciante è veramente sbagliato sul commercio. Se, invece, l'istogramma MACD non genera un nuovo elevato sbalzo, il commerciante aggiunge poi alla sua posizione iniziale, ottenendo sempre un prezzo medio più elevato per il breve. commercianti di valuta sono nella posizione ideale per approfittare di questa strategia perché con questa strategia, maggiore è la posizione, il più grande dei potenziali guadagni una volta che il prezzo inverte in Forex (FX), è possibile implementare questa strategia con qualsiasi dimensione di posizione e non devono preoccuparsi di prezzo influenza. (Gli operatori possono eseguire transazioni grandi come 100.000 unità o meno come 1.000 unità per la stessa diffusione tipica di tre a cinque punti nelle principali coppie.) In effetti, questa strategia richiede il commerciante di media come i prezzi si muovono temporaneamente contro lui o lei. Questo, tuttavia, non viene generalmente considerata una buona strategia. Molti libri di negoziazione hanno ironicamente soprannominato tale tecnica l'aggiunta ai vostri perdenti. Tuttavia, in questo caso il commerciante ha una ragione logica per farlo: l'istogramma MACD ha mostrato divergenza, il che indica che il momento è in calo e il prezzo potrebbe presto trasformare. In effetti, il commerciante sta cercando di chiamare il bluff tra la forza apparente di azione immediata del prezzo e le letture MACD che suggeriscono la debolezza avanti. Ancora, un commerciante ben preparata utilizzando i vantaggi di costi fissi in FX, con una media correttamente il commercio, in grado di sopportare i prelievi temporanee fino al prezzo gira in suo favore. La figura 4 illustra questa strategia in azione. Figura 4: Il grafico indica dove il prezzo rende massimi successivi, ma l'istogramma MACD non lo fa - prefigurando il declino che arriva alla fine. Con una media di fino la sua breve, il commerciante alla fine si guadagna un bel profitto come vediamo il prezzo facendo una inversione sostenuta dopo l'ultimo punto di divergenza. Fonte: Fonte: vita FXTrek Intellicharts Come, il commercio è raramente in bianco e nero. Alcune regole che i commercianti sono d'accordo alla cieca, come mai l'aggiunta di un perdente, può essere rotto con successo per ottenere profitti straordinari. Tuttavia, un approccio metodico logico per aver violato queste importanti regole di gestione del denaro deve essere stabilito prima di tentare di catturare i guadagni. Nel caso del MACD, negoziazione l'indicatore invece del prezzo offre un nuovo modo per il commercio una vecchia idea - divergenza. L'applicazione di questo metodo per il mercato FX, che permette senza sforzo scala di posizioni, rende questa idea ancora più intrigante per i commercianti di giorno e commercianti di posizione simili.
No comments:
Post a Comment